Сторінка 1 з 2 12 КінецьКінець
Результати з 1 по 10 із 13

Тема: Технічні індикатори не працюють! Доведено!

  1. #1
    Зацікавлений Аватар nshevche
    Створено
    лютий 2017
    Місце
    Україна
    Дописи
    23
    Подякував
    10
    34 Подяк в 14 Дописах

    Технічні індикатори не працюють! Доведено!

    Усім привіт!
    Сьогодні я хотів викласти певний матеріал, дуже важливий як на мене, щоб розкрити очі багатьом початковим трейдерам і не тільки. Я не намагаюся когось повчати, лише хочу продемонструвати свої дослідження стосовно технічних індикаторів. Сам метод дослідження я взяв у відомого трейдера Антона Крейла.
    Всі ми знаємо, що всі технічні індикатори являються похідними від ціни, а ціна - похідною від об'єму. Майже всі індикатори будуються по певній математичній формулі і використовують для розрахунку тільки певну кількість параметрів, які беруться з ціни. Дану формулу можна прописати у тому ж Excel і провести математичне моделювання сигналів індикатора, для цього лише необхідно додати історію з котируванням high, low, open, close, volume та конкретним часом. Ці параметри можна взяти з терміналу. Що я і зробив. Після цього я промоделював майже усі технічні індикатори з їхніми стандартними та альтернативними параметрами. У якості сигналів я використовував все, що можна «витянути» з індикатора – перетин ліній, збільшення/зменшення значень, перетин нульової лінії чи конкретних значень і т.д. При моделюванні я, в основному, використовував таймфрейм Daily, іноді 4H. Період історії – 15 років (для Daily), 4-5 років (для 4H). Інструмент – EURUSD.

    Наприклад:
    Для індикатора MACD я змоделював параметри (12-26-9) та (5-34-5).
    Сигнали:
    - перетин нульової лінії;
    - гістограма вище або нижче нуля;
    - збільшення або зменшення значень гістограми;
    - сигнальна лінія вище або нижче гістограми;
    - сигнальна лінія вище або нижче нуля;
    - окремий тест OsMA;
    - комбінації між собою усіх попередніх сигналів.

    Тобто, будь-який сигнал, який можно отримати від індикатора я намагався врахувати.

    Скріни, що я не "чешу" язиком просто так (насамперед кількість даних була величезною, це лише фрагменти):




    Досліджені індикатори:


    Для МА (скользящі середні) я взагалі протестував від 1 до 3 ліній одночасно, усі види (прості, експоненційні, лінійно-взвішені), і з різними періодами.

    У цілому я протестував майже усі технічні індикатори, які є у MetaTrader 4 і отримав результати, які лише підтвердили певні істини. Робота була досить кропіткою і виконував я її в рамках одного проекту не один місяць.

    Що вдалося вияснити?

    1. Без використання ризик-менеджменту усі технічні індикатори у результаті показали «злив». Якщо не використовувати маніменджмент, тобто рахувати від сигналу відкриття до сигналу в іншу сторону (закриття), без стопів – завжи (99.9%) одні збитки.
    2. Якщо використовувати стоп (на Daily я тестував зі стопом в 100 пунктів на 4х знаку) можна отримати певні позитивні результати. Найбільшу кількість пунктів, яку мені вдалося теоретично змоделювати, це приблизно 20000 пунктів на 4-х знаку за 15 років, що є приблизно 100 пунктів у місяць в середньому. Спред я врахував.
    Але не враховано прослизування, розширення спреду, психо-емоційні дії людини тощо. Навіть якщо запрограмувати робота, прослизування і розширення спреда можуть набагато зменшити цей результат.
    В середньому, кількість пунктів з використанням стопів була в межах 7000-12000 пунктів за 15 років. Тобто, теоретично, це від 38 до 65 пунктів в місяць у середньому. Що є дуже малим результатом.
    При чому, іноді збитки були місяць за місяцем, а потім на тренді за короткий період збитки компенсувалися профітом.

    В цілому, я не намагаюся нікого повчати, але я впевнений, що технічні індикатори в 99% випадках не допоможуть заробити, я це довів персонально для себе теоретично через математичне моделювання. І не тільки теоретично - за декілька років використання MACD та MA, я так і не навчився заробляти і розуміти ринок. Зараз я хочу поділитися даною інформацією, щоб трейдери, особливо початківці не марнували свій час ні індикатори, параметри, комбінації з декількох індикаторів тощо. Ваше право мені не вірити, але я лише підтвердив те, про що кажуть усі "адекватні" трейдери. Можливо хтось користується індикаторами для своїх цілей, наприклад, для визначення фази ринку, флету чи тренду, чи для побудови ліній супротиву/підтримки тощо. Якщо вони допомагають заробити, нехай так, ви потрапили у той самий 1 % , коли індикатор може працювати.

    Але якщо ви використовуєте індикатори і не заробляєте, видаляйте їх з графіку, і чим швидше, тим краще, тому що ви почнете по іншому сприймати інформацію. Я для себе усвідомив, що слід аналізувати першоджерело, а це -
    об’єми. Так як на форексі об’єми лише тикові, я почав досліджувати об’єми ф’ючерсів. І почав набагато більше розуміти, що відбувається. Хоча мій шлях до "життя з трейдингу" ще триває, але я вже близько . Але це вже зовсім інша тема.
    Якщо не має можливості проводити аналіз об’ємів, то орієнтуйтеся хоча б на ціну, аналізуйте чистий графік, слідкуйте за накопиченнями (фаза балансу, флет) і розподіленнями (фаза тренду). Індикатори в "топку".

    Дякую, що дочитали.

    Усім профітів.
    Лише у безперервному розвитку здобуваєш майстерність
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 5 користувачів подякували nshevche за цей корисний допис:

    aleks (27-04-2017),bvn (27-04-2017),trader27 (27-04-2017),Vergius (27-04-2017),yuramerlin (27-04-2017)

  3. #2
    Зацікавлений Аватар trader27
    Створено
    грудень 2015
    Дописи
    47
    Подякував
    74
    30 Подяк в 16 Дописах
    а можете поділитись своїм досвідом із використання об"ємів ф"ючерсів?
    Цитувати Цитувати

  4. Наступні користувачі подякували trader27 за цей корисний допис:

    nshevche (27-04-2017)

  5. #3
    Зацікавлений
    Створено
    лютий 2017
    Дописи
    19
    Подякував
    43
    34 Подяк в 17 Дописах
    Цілком згоден з Вами, nshevche. На початку мого знайомства з форексом мій термінал сяяв як ялинка від індикаторів, навіть самої ціни не видно було. Тепер як згадаю аж смішно В даний час у мене чистий графік, лише МА200(не знаю для чого її залишив). Теж став вивчати об"єми. До речі, вдалося демо нінзі підключити?
    Цитувати Цитувати

  6. Наступні користувачі подякували aleks за цей корисний допис:

    nshevche (27-04-2017)

  7. #4
    Обізнаний Аватар Vergius
    Створено
    вересень 2014
    Місце
    Житомир
    Дописи
    499
    Подякував
    582
    300 Подяк в 225 Дописах
    Очевидно, що "чистий" теханаліз в довгостроковій перспективі навряд чи буде працювати. Потрібно враховувати одночасно декілька індикаторів (власна система з власними параметрами цих індикаторів), новини/фундамент і, звичайно, мати якийсь ММ, тобто супровід позиції (або позицій). Також хто б що б не говорив вагомою складовою успіху трейдера є власна інтуїція.

    Принаймні таке моє бачення основних складових своєї торгівлі на даному етапі.
    Цитувати Цитувати

  8. Наступні користувачі подякували Vergius за цей корисний допис:

    nshevche (27-04-2017)

  9. #5
    Зацікавлений Аватар nshevche
    Створено
    лютий 2017
    Місце
    Україна
    Дописи
    23
    Подякував
    10
    34 Подяк в 14 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав trader27 Перегляд Допису
    а можете поділитись своїм досвідом із використання об"ємів ф"ючерсів?
    На даний момент я проходжу навчання по цій темі. Якщо цікаво, можу дати канали на youtube, які є безкоштовними і розповідають багато того, що у багатьох доступно за гроші.

    Quote Написав aleks Перегляд Допису
    Цілком згоден з Вами, nshevche. На початку мого знайомства з форексом мій термінал сяяв як ялинка від індикаторів, навіть самої ціни не видно було. Тепер як згадаю аж смішно В даний час у мене чистий графік, лише МА200(не знаю для чого її залишив). Теж став вивчати об"єми. До речі, вдалося демо нінзі підключити?
    Я придбав программу SBpro для аналізу об'ємів, а нінзю тренував на демо, щоб потренуватися перед проп-тестуванням. За 2 неділі не вдалося досягнути бажаного результату по профіту, але всі інші параметри були збережені. Після травневих свят буду знову намагатися, там вже відпишусь.

    Quote Написав Vergius Перегляд Допису
    Очевидно, що "чистий" теханаліз в довгостроковій перспективі навряд чи буде працювати. Потрібно враховувати одночасно декілька індикаторів (власна система з власними параметрами цих індикаторів), новини/фундамент і, звичайно, мати якийсь ММ, тобто супровід позиції (або позицій). Також хто б що б не говорив вагомою складовою успіху трейдера є власна інтуїція.

    Принаймні таке моє бачення основних складових своєї торгівлі на даному етапі.
    Якщо вам вдається заробляти завдяки індикаторам, поділіться, будь ласка, якщо не секрет, які саме індикатори ви використовуєте у зв'язці.
    С приводу новин і фундаментального аналізу у мене така думка - ринок враховує новини задовго до їх офіційного виходу, тому відслідковувати конкретні значення на має сенсу. Фундаментальний аналіз можливий лише на довгострокових інтервалах, коли йдеться про зміну монетарної політики, інтервенції, зміни процентних ставок тощо. Честно, не зустрічав жодного трейдера, який використовує фундамент для заробітку.
    Інтуїція є результатом досвіду, тому не думаю, що вона буде у пригоді початковим трейдерам.
    ММ - повністю згоден, без нього просто ніяк.

    Із "чистого" теханалізу, як на мене, корисні наступні речі:
    1. Підвищувальні низинки для ап-тренду і знижувальні вершинки для даун-тренду. Поки не має пробою останньої точки развороту, пріоритет змінювати не можна.
    2. Характер оновлення вершинок при рості і низинок при падінні. Мається на увазі, якщо пробой дуже незначний, то це перші ознаки на зупинку. А якщо оновлення відбувається фейковим пробоєм (хвіст) і ціна не закріплюєтеся вище або нижче, це перша ознака на розворот.
    3. Характер руху ціни. Якщо відкати дуже глубокі, за 50% (хоча я не дуже полюбляю Фібо), це також перші ознаки на слабість. Але потрібно спостерігати за волатильністю інструменту. Наприклад, золото любить робити глибокі відкати, особливо на активній сесії. Також, якщо при ап-тренді ми починаємо спостерігати різкі імпульси вниз і повільний підйом, також перший дзвіночок на зупинку.
    4. Трендові лінії - як не дивно, досить часто пробой ТЛ свідчить про зупинку тренду. Не завжди, але часто. Але такі ТЛ потрібно будувати по останнім 2 пікам, при чому повинно бути оновлення max/min (як у В. Сперандео), а не з самого початку тренду. Особливо відіграє важливу роль кут нахилу ТЛ.
    5. Фігури тех аналізу - вони працюють, аналіз об'ємів це підтверджує.
    6. Хвости свічок (барів) дійсно часто кажуть про відторгнення ціни. Деякі інструменти (наприклад японська єна, золото) дуже часто розвертаються після ложного пробою.
    7. Поглинання - це різкий імпульс в зворотню сторону, який поглинає повністю усю попередню хвилю. Досить часто супроводжується викидом величезного об'єму на кластерах. Після такого імпульсу на відкатах дуже класні входи.
    8. Фази ринку - накопичення та розподілення. Ця система зараз більш сучасна, більш структурована, але сама суть залишається незмінною сотні років. Тренд просто так не розвертається, та просто так не розпочинаються. Біля витоку кожного тренда завжди є фаза накопичення, будь це дейлі, будь це на 1 хвилині. Чим більше накопичення, тим більший потенціал руху.

    Але все одно, цього не достатньо, як на мене. Я не кажу, що теханаліз не дає змогу заробити. Все можливо, але на мою думку, він трохи так застарів . Індикатори точно Не знаю, як А. Елдеру вдавалося заробляти по MACD та ForceIndex, я на форекс тестері перевіряв, не працює.

    Для трейдерів зараз відкриваюся більш широкі можливості і їх потрібно використовувати. Як на мене, аналіз об'ємів досить чітко підказує, принаймні збільшує ймовірність на користь трейдера.
    Приклад по євро сьогодні:
    Теханаліз:

    Об'єми:


    Усім профітів.
    Востаннє редагувалось nshevche; 27-04-2017 в 21:22.
    Лише у безперервному розвитку здобуваєш майстерність
    Цитувати Цитувати

  10. Наступні 2 користувачів подякували nshevche за цей корисний допис:

    aleks (27-04-2017),Vergius (28-04-2017)

  11. #6
    Зацікавлений
    Створено
    лютий 2017
    Дописи
    19
    Подякував
    43
    34 Подяк в 17 Дописах
    Quote Написав nshevche Перегляд Допису
    Якщо цікаво, можу дати канали на youtube
    . Було б не погано. можна в приват.
    Цитувати Цитувати

  12. #7
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,608
    Подякував
    1,616
    1,327 Подяк в 747 Дописах
    Може й не працюють, але моя робоча система, з якою я намагаюся заробити собі на хліб з маслом, а як повезе з інвесторами, то й з ікрою - чисто індикаторна. І слово "намагаюся" я застосував не тому, що система не дає системних прибутків, а тому, що на даний час я ганяю центики туди-сюди... ну хай баксики, по кілька штук на місяць - це ж не заробітки. Сама ж система вже досить непогано зарекомендовала себе на кількарічному проміжку (частково на демо, частково на бонусних рахунках), тьху-тьху-тьху, щоб не нагнати надлишкових потенціалів
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Цитувати Цитувати

  13. Наступні користувачі подякували bvn за цей корисний допис:

    nshevche (27-04-2017)

  14. #8
    Зацікавлений Аватар nshevche
    Створено
    лютий 2017
    Місце
    Україна
    Дописи
    23
    Подякував
    10
    34 Подяк в 14 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    Може й не працюють, але моя робоча система, з якою я намагаюся заробити собі на хліб з маслом, а як повезе з інвесторами, то й з ікрою - чисто індикаторна. І слово "намагаюся" я застосував не тому, що система не дає системних прибутків, а тому, що на даний час я ганяю центики туди-сюди... ну хай баксики, по кілька штук на місяць - це ж не заробітки. Сама ж система вже досить непогано зарекомендовала себе на кількарічному проміжку (частково на демо, частково на бонусних рахунках), тьху-тьху-тьху, щоб не нагнати надлишкових потенціалів
    Якщо вам вдається заробляти завдяки індикаторам, поділіться, будь ласка, які саме ви використовуєте і на яких тф, дуже цікаво. Який річний чи місячний прибуток приблизно може дати така система? Буду дуже вдячний.
    Лише у безперервному розвитку здобуваєш майстерність
    Цитувати Цитувати

  15. #9
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,608
    Подякував
    1,616
    1,327 Подяк в 747 Дописах
    Quote Написав nshevche Перегляд Допису
    Якщо вам вдається заробляти завдяки індикаторам, поділіться, будь ласка, які саме ви використовуєте і на яких тф, дуже цікаво. Який річний чи місячний прибуток приблизно може дати така система? Буду дуже вдячний.
    От в деталі системи вдаватися я би не хотів, вибачайте. Я мабуть трохи забобонний, мабуть ітак вже зайвого написав. Як тільки десь почнеш комусь щось розповідати, так жди біди... Що ж до прибутковості, ось подивіться цю тему, там внизу є посилання на моніторинги моїх рахунків і виведена системою прибутковість там є.
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Цитувати Цитувати

  16. #10
    Головний модератор
    Створено
    вересень 2014
    Дописи
    1,448
    Подякував
    381
    476 Подяк в 369 Дописах
    Quote Написав nshevche Перегляд Допису
    Якщо цікаво, можу дати канали на youtube, які є безкоштовними і розповідають багато того, що у багатьох доступно за гроші.
    для цього у нас існує спеціальний розділ
    Цитувати Цитувати

  17. Наступні користувачі подякували WilsonPayne за цей корисний допис:

    nshevche (28-04-2017)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •