Результати з 1 по 10 із 15

Тема: Технічні індикатори не працюють! Доведено!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Зацікавлений Аватар nshevche
    Створено
    лютий 2017
    Місце
    Україна
    Дописи
    45
    Подякував
    11
    93 Подяк в 37 Дописах

    Технічні індикатори не працюють! Доведено!

    Усім привіт!
    Сьогодні я хотів викласти певний матеріал, дуже важливий як на мене, щоб розкрити очі багатьом початковим трейдерам і не тільки. Я не намагаюся когось повчати, лише хочу продемонструвати свої дослідження стосовно технічних індикаторів. Сам метод дослідження я взяв у відомого трейдера Антона Крейла.
    Всі ми знаємо, що всі технічні індикатори являються похідними від ціни, а ціна - похідною від об'єму. Майже всі індикатори будуються по певній математичній формулі і використовують для розрахунку тільки певну кількість параметрів, які беруться з ціни. Дану формулу можна прописати у тому ж Excel і провести математичне моделювання сигналів індикатора, для цього лише необхідно додати історію з котируванням high, low, open, close, volume та конкретним часом. Ці параметри можна взяти з терміналу. Що я і зробив. Після цього я промоделював майже усі технічні індикатори з їхніми стандартними та альтернативними параметрами. У якості сигналів я використовував все, що можна «витянути» з індикатора – перетин ліній, збільшення/зменшення значень, перетин нульової лінії чи конкретних значень і т.д. При моделюванні я, в основному, використовував таймфрейм Daily, іноді 4H. Період історії – 15 років (для Daily), 4-5 років (для 4H). Інструмент – EURUSD.

    Наприклад:
    Для індикатора MACD я змоделював параметри (12-26-9) та (5-34-5).
    Сигнали:
    - перетин нульової лінії;
    - гістограма вище або нижче нуля;
    - збільшення або зменшення значень гістограми;
    - сигнальна лінія вище або нижче гістограми;
    - сигнальна лінія вище або нижче нуля;
    - окремий тест OsMA;
    - комбінації між собою усіх попередніх сигналів.

    Тобто, будь-який сигнал, який можно отримати від індикатора я намагався врахувати.

    Скріни, що я не "чешу" язиком просто так (насамперед кількість даних була величезною, це лише фрагменти):




    Досліджені індикатори:


    Для МА (скользящі середні) я взагалі протестував від 1 до 3 ліній одночасно, усі види (прості, експоненційні, лінійно-взвішені), і з різними періодами.

    У цілому я протестував майже усі технічні індикатори, які є у MetaTrader 4 і отримав результати, які лише підтвердили певні істини. Робота була досить кропіткою і виконував я її в рамках одного проекту не один місяць.

    Що вдалося вияснити?

    1. Без використання ризик-менеджменту усі технічні індикатори у результаті показали «злив». Якщо не використовувати маніменджмент, тобто рахувати від сигналу відкриття до сигналу в іншу сторону (закриття), без стопів – завжи (99.9%) одні збитки.
    2. Якщо використовувати стоп (на Daily я тестував зі стопом в 100 пунктів на 4х знаку) можна отримати певні позитивні результати. Найбільшу кількість пунктів, яку мені вдалося теоретично змоделювати, це приблизно 20000 пунктів на 4-х знаку за 15 років, що є приблизно 100 пунктів у місяць в середньому. Спред я врахував.
    Але не враховано прослизування, розширення спреду, психо-емоційні дії людини тощо. Навіть якщо запрограмувати робота, прослизування і розширення спреда можуть набагато зменшити цей результат.
    В середньому, кількість пунктів з використанням стопів була в межах 7000-12000 пунктів за 15 років. Тобто, теоретично, це від 38 до 65 пунктів в місяць у середньому. Що є дуже малим результатом.
    При чому, іноді збитки були місяць за місяцем, а потім на тренді за короткий період збитки компенсувалися профітом.

    В цілому, я не намагаюся нікого повчати, але я впевнений, що технічні індикатори в 99% випадках не допоможуть заробити, я це довів персонально для себе теоретично через математичне моделювання. І не тільки теоретично - за декілька років використання MACD та MA, я так і не навчився заробляти і розуміти ринок. Зараз я хочу поділитися даною інформацією, щоб трейдери, особливо початківці не марнували свій час ні індикатори, параметри, комбінації з декількох індикаторів тощо. Ваше право мені не вірити, але я лише підтвердив те, про що кажуть усі "адекватні" трейдери. Можливо хтось користується індикаторами для своїх цілей, наприклад, для визначення фази ринку, флету чи тренду, чи для побудови ліній супротиву/підтримки тощо. Якщо вони допомагають заробити, нехай так, ви потрапили у той самий 1 % , коли індикатор може працювати.

    Але якщо ви використовуєте індикатори і не заробляєте, видаляйте їх з графіку, і чим швидше, тим краще, тому що ви почнете по іншому сприймати інформацію. Я для себе усвідомив, що слід аналізувати першоджерело, а це -
    об’єми. Так як на форексі об’єми лише тикові, я почав досліджувати об’єми ф’ючерсів. І почав набагато більше розуміти, що відбувається. Хоча мій шлях до "життя з трейдингу" ще триває, але я вже близько . Але це вже зовсім інша тема.
    Якщо не має можливості проводити аналіз об’ємів, то орієнтуйтеся хоча б на ціну, аналізуйте чистий графік, слідкуйте за накопиченнями (фаза балансу, флет) і розподіленнями (фаза тренду). Індикатори в "топку".

    Дякую, що дочитали.

    Усім профітів.
    Лише у безперервному розвитку здобуваєш майстерність
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 5 користувачів подякували nshevche за цей корисний допис:

    aleks (27-04-2017),bvn (27-04-2017),trader27 (27-04-2017),Vergius (27-04-2017),yuramerlin (27-04-2017)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •