Котирування для тестування експертів

[Vergius]

Пропоную у цій темі обговорювати всі моменти, що стосуються котировок, які ми використовуємо для тестування експертів.

Почну з власних запитань: де зараз, на Ваш погляд, краще брати котирування для оптимізації радників?

[Vergius]

запустив оптимізацію з генетичним алгоритмом

З власного досвіду раджу відключити цей алгоритм. Принаймні в мене без нього результати виходили дещо достовірніші, на мій погляд. (Хоч слід зазначити у більшості випадків на моїх експертах різниця майже не була помітна).

[BorRud]

freshwind, взагалі роботи річ хороша, але як помічники, тобто запускати їх на певний час, щоб виконали якесь завдання, а потім знову потрібно розмірковувати самому.
Ринок дуже мінливий і ніколи не знаєш що буде завтра. З власного досвіду скажу, що можна заробити 100 % за рік, але зливає робот ще краще, це можна побачити по тестуванню.

А що до історії цін, то вистачає брати з MetaQuotes (MT5), дає досить якісну історію.

[Tolik]

0) Якість котирувань дуже впливає на результат тестування. Навіть наявність декількох спайків чи "дірок" в історії часто дуже сильно змінює результат тесту експерта.

1) "Глибока" історія МТ4-брокерів просто напросто закачується з MetaQuotes. Погоджуся з BorRud - це досить якісна історія. Принаймні, мені її, щоб вряди-годи глянути в тестері на якийсь ЕА, вистачає з головою.

2) Збирати котирування самому - надзвичайно затратна в плані часу і сил, та дуже сумнівна в плані кінцевого результату справа. В кращому випадку вдасться отримати ті ж котирування метаквотесів [і ми знову в пункті 1)], в гіршому там буде купа дірок, помилок, причому чим далі в історію і чим дрібніший таймфрейм, тим гірша ситуація. І якщо наявність пропусків в історії можна проконтролювати скриптом, то зі спайками (брокери виправляють їх не одразу, а через деякий час, причому дуже різний час; це якщо взагалі виправляють) не так просто: хочу подивитися як ви будете порівнювати, наприклад, "хвилинки" по десятку пар від декількох брокерів (причому вони повинні мати дійсно різних провайдерів ліквідності - а це ще одне окреме і дуже цікаве питання) і як потім будете приймати рішення, яке котирування вірне, а яке ні. Тут вручну явно не справитися.
Контраргумент: Існує думка, що тестувати треба саме на історії свого ДЦ. Думка слушна, бо для деяких експертів результати тестів в різних ДЦ можуть бути радикально різними. Самому було б цікаво взнати, як з цим боротися, не вдаючись до створення "самопального" архіву котирувань.

3) Скористатися чужими котируваннями, в надії, що вони успішно подолали труднощі пункту 2). А також, що зворотній зв'язок з користувачами допоміг виправити помилки.
a) MetaQuotes - згадували вище.
б) HistData.com - можна безплатно скачати, наприклад, хвилинки по багатьох парах (по мажорах з 2000 року). Нема об'ємів. Не зміг вияснити, звідки вони їх беруть.
в) Тickstory.com - кому треба тікова історія за багато років. Беруть з Dukascopy. Платно, але є безкоштовна Lite версія. Дуже хороші відгуки.
г) На сайтах деяких ДЦ помічав архіви для скачування. Як правило, за не дуже великий період. Багато питань. Наприклад, вони просто взяли з MetaQuotes чи ретельно збирають свої котирування? Якщо їхній сервер висить кілька годин, це знаходить відображення в котируваннях, чи вони заповнюють з іншого джерела (якого?)? І т.д. і т.п.
д) Спеціалізовані постачальники (особливо актуально для фондового ринку, ф'ючерсів). Єдине, що я знаю про них: 1) дуже дорого; 2) по відношенню до МТ4-ДЦ-торгівлі усі ці речі знаходяться в іншому світі. )))