Індикатор Індекс середнього напрямку руху допомагає визначити наявність цінової тенденції. Його автором є Уеллс Уайлдер, який детально описав принцип його дії у свої книзі "Нові концепції технічних торговельних систем".

Технічний індикатор ADX складається з трьох ліній:
  • синя лінія - це індикатор спрямованості +DI
  • червона лінія - це індикатор спрямованості -DI
  • темно зелена лінія - це сам ADX




Найпростіший метод торгівлі за цим індикатором оснований на порівнянні двох 14-періодних індикаторів спрямованості +DI та -DI. Уайлдер пропонує купувати тоді, коли +DI піднімається вище -DI, і продавати, коли +DI опускається нижче -DI, а сам ADX при цьому зростає. А закривати угоди потрібно, коли ADX починає спадати.

Цей простий метод Уайлдер доповнює також "правилом екстремальних точок", яке слугує для усунення хибних сигналів і зменшення загальної кількості укладених угод. Згідно правилу екстремальних точок стверджує, що в момент перетину +DI та -DI необхідно зафіксувати екстремальну "точку". Коли це сигнал для купівлі, такою "точкою" буде рівень максимальної ціни дня, а якщо це сигнал для продажу - рівень мінімальної ціни дня.

Далі, коли формується сигнал для укладання угоди, необхідно дочекатися моменту, доки ціна здолає цей екстремальний рівень. До цього моменту необхідно знаходитися поза ринком або зберігати протилежну позицію.

Розрахунок індикатора

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

де SUM(..., N) - сума за N періодів,
N - кількість періодів,
+DI - значення індикатора позитивної спрямованості руху ціни,
-DI - значення індикатора негативної спрямованості руху ціни.

Розрахунок +DI та -DI робиться наступним чином:

Різниця між максимумами поточного та попереднього днів PDM та відповідна різниця між мінімумами поточного та попереднього днів MDM порівнюються. Менше з двох значень прирівнюються до 0, від’ємні значення також прирівнюються до 0.

Далі визначається істинний діапазон TR як максимальне з трьох значень:
TR = H — L або
TR = H — Cp або
TR = Cp — L

де H та L - максимум та мінімум поточного дня,
Cp - закриття попереднього дня.

Далі індикатори розраховуються за формулами:
+DI = 100 * PDM / TR
-DI = 100 * MDM / TR

А ви користуєтесь цим індикатором?