Результати з 1 по 10 із 10

Тема: Методи керування торговими ордерами

  1. #1
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах

    Методи керування торговими ордерами

    У цій статті розглянемо методи керування торговими позиціями.
    Їх плюси та недоліки, особливості.

    ===
    Торгова позиція іншими словами називається торговим ордером (order).
    Що таке ордер? Фактично все починається із того, що ви:
    1. Маєте торговий депозит.
    2. Маєте торгового представника, із яким ви раніше укладали угоду про ведення торгових операцій на вашому депозиті від вашого імені за винагороду. Ним може бути брокер* або посередник.
    3. Маєте намір відкрити торгову позицію за певним торговим інструментом.
    4. Ви відправляєте наказ брокеру чи посереднику відкрити або закрити торгову позицію по обраному вами торговому інструменту.

    Таким чином, ордер - це наказ відкрити або закрити торгову позицію у найбільш широкому розумінні.

    ===
    Накази можуть бути як простими (ви можете наказати відкрити чи закрити торгову позицію за будь-якою ціною), так і складними (такими, що діють лише протягом певного часу, спрацьовують при досягненні інструментом певної ціни або із деякими додатковими умовами. Так було раніше. Навіть і 100 років тому. Мало що змінилось на даний час крім того, що зараз торгівля здебільшого комп'ютеризована.

    ===
    До простих методів наказів відносять ринкові ордери. Припустимо, усе необхідне для торгівлі у вас є (пункт 1-2) і ви мате намір відкрити довгу (BUY) або коротку (SELL) позицію по інструменту EURUSD. У себе в терміналі ви знаходите EURUSD, тиснете кнопку BUY. Все, ви віддали наказ посереднику. Якщо ніщо не заважає цьому, вашу буде позицію відкрито. А коли ви одразу після цього, чи через деякий час натиснули SELL позицію закрито de facto. Проте, у рахунках із МТ4 обидві позиції de jure залишаються відкритими. Чому так – мабуть для зайвого задурювання мізків і вигадування так званих локів. МТ5 здебільшого не має таких можливостей. Професійні біржові термінали та рахунки у справжніх брокерів - аналогічно. Як би там не було, коли ви маєте на рахунку одночасно відкриті однаковим об’ємом ордери в обидва боки, насправді - ви не маєте жодної відкритої позиції і на вашому рахунку реалізовано збиток або прибуток. Залежно від того як ви відкривали ці ордери. Якщо різниця між ціною BUY та SELL є числом позитивним - ви зафіксували на своєму рахунку збиток. Якщо від’ємною - ви зафіксували прибуток.
    Наочно: BUY 1.3145 SELL 1.3100. 1.3145-1.3100= 0.0045 число позитивне. Отже – збиток.
    Наочно: BUY 1.3145 SELL 1.3200. 1.3145-1.3200= -0.0055 число негативне. Отже – прибуток.

    ===
    До складних наказів відносять відкладені ордери. Ви не маєте можливості постійно слідкувати за розвитком ціни на фінансовому інструменті. Але маєте наміри:
    а. відкрити торгову позицію;
    б. закрити торгову позицію;
    в. добавити об'єму до вже відкритої торгової позиції;
    г. зменшити об'єм раніше відкритої торгової позиції;
    Існують такі головні типи відкладених ордерів, як STOP та LIMIT.
    До ордерів типу STOP відносять:
    BUYSTOP - відкрити ордер BUY по інструменту вище поточної ціни на вказаному рівні;
    SELLSTOP - відкрити ордер SELL по інструменту нижче поточної ціни на вказаному рівні;
    STOPLOSS - реалізувати збиток по торговій позиції;
    TAKEPROFIT - реалізувати прибуток по торговій позиції.
    До ордерів типу LIMIT відносять:
    BUYLIMIT - відкрити ордер BUY по інструменту нижче поточної ціни на вказаному рівні
    SELLLIMIT - відкрити ордер SELL по інструменту вище поточної ціни на вказаному рівні.
    Крім того, у відкладені ордери у МТ4-5 можна вносити додаткові параметри експірації. Ви вказуєте дату і час, коли наказ стає не актуальним.

    ===
    І що фактично виходить? Будь-які ордери або виконуються на ринку, або очікують належних умов для свого виконання. Маючи відкриту торгову позицію, ви вносите у неї деякі додаткові параметри. Наприклад:
    а. зменшуєте плаваючий збиток по позиції, виставляючи наказ STOPLOSS;
    б. збільшуєте плаваючий збиток, усереднюючи відкриту раніше торгову позицію;
    в. збільшуєте реалізований прибуток, рухаючи наказ STOPLOSS слідом за ціною;
    г. збільшуєте не реалізований прибуток, переносячи TAKEPROFIT далі;
    ґ. закриваєте частину відкритої торгово позиції методом ринкових ордерів (опція «закрити частково», або медом виставляння відкладених ордерів частиною раніше відкритого об’єму у протилежну сторону).
    д. добавлєтесь до вже відкритої раніше торгової позиції із плаваючим прибутком методом ринкових або відкладених наказів.
    Тобто – фактично це все дає можливість віртуозно керувати власним торговим рахунком.
    Успіхів!
    *прошу назавжди засвоїти таку річ, що фактично жоден ДЦ, із яким ви працюєте, не є брокером і навіть із брокерами поряд не стояв. Ось як виглядають брокери:


    Вдалого вам керування ордерами!
    ====================
    Автор статті: yuramerlin
    Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 14-08-2015 в 22:58.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 2 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bgt (07-06-2015),Vergius (07-06-2015)

  3. #2
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    BYSTOP - відкрити ордер BY по інструменту вище поточної ціни на вказаному рівні;
    Тут треба писати BUY STOP
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    МТ5 здебільшого не має таких можливостей.
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Наочно: BY 1.3145 SELL 1.3100. 1.3145-1.3100= 0.0045 число позитивне. Отже – збиток.
    Наочно: BY 1.3145 SELL 1.3100. 1.3145-1.3200= -0.0055 число негативне. Отже – прибуток.
    Тут помилка! Уважніше це ж перший допис.

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    МТ5 здебільшого не має таких можливостей.
    В Інсті на мт5 маємо два золота, це GOLD і XAUUSD. Що лок не поставиш? Є і інші приклади. Просто хеджирована маржа буде не по 25% на ордер а по 100%.
    Цитувати Цитувати

  4. #3
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Тут помилка!
    Дякую, виправив.
    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Уважніше це ж перший допис.
    Тільки моралізування зайве. У ваших дописах не менше помилок.
    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Що лок не поставиш?
    Ніто ж не може вам цього заборонити, крім вас. У деяких МТ5 зустрічав символ суфіксом -h (hedge). Наприклад - ERUUSDh. Сам інколи теж користуюсь. Дурна і дуже погана розуміти замки як панацею. Він (замок) не панацея і ніколи нею не був. Замок це те саме, що фіксація прибутку або збитку. Як би ви не викручувались і не намагались пояснити все по іншому.

    Але і замки бувають різні. Замок на 100% об'єму збиткової позиції, це фактично те саме, що закрити ордер повністю із фіксацією збитку. Якщо ви замкуєте частину збитку - це частковий вихід із позиції.

    Замок на 100% об'єму прибуткової позиції, це фактично те саме, що закрити ордер повністю із фіксацією прибутку. Якщо ви замкуєте частину прибутку - це частковий вихід із позиції. Для прикладу, на малюнку варіант часткової фіксації прибутку без вашої участі:

    Виставивши протилежний лімітний ордер частиною об'єму ви б відкрили так званий позитивний лок. Далі варіанти інших торгових рішень можуть бути різними.
    Прикріплені Зображення Прикріплені Зображення
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  5. #4
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Тільки моралізування зайве. У ваших дописах не менше помилок.
    Помилки бувать звичайно, клавіатура для української дещо поганенько пристосованна. Буває автоматом ставиш замість "и" "і".
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Замок на 100% об'єму збиткової позиції, це фактично те саме, що закрити ордер повністю із фіксацією збитку.
    Ви цим пропонуете використовувати метод Мертингейл? Хоча б частково?
    Чи локувати меншим обємом?
    Цитувати Цитувати

  6. #5
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Ви цим пропонуете використовувати метод Мертингейл? Хоча б частково?
    Чи локувати меншим обємом?
    Ні. Про мартінів я навіть і не заїкався. Я лиш пропоную зрозуміти очевидні речі:
    1. Локування ордеру із прибутком на 100% об'єму=закриття ордеру, фіксація профіту.
    2. Локування ордеру зі збитком на 100% об'єму=закриття ордеру, фіксація збитку.
    3. Локування ордеру на об'єм x>100% об'єму=закриття ордеру, фіксація збитку, переворот.
    4. Локування ордеру на об'єм x<100% об'єму=часткове закриття ордеру зі збитком чи із профітом.
    А те, що ваш термінал буде показувати відкриті різнонаправлені ордери для математики управління капіталом є фактом байдужим. У вас в терміналі присутня наступна інформація про стан рахунку:
    1. Баланс (Balance).
    2. Засоби (Equity).
    3. Історія закритих позицій (Closed Trade P/L).
    4. Стан рахунку за відкритими позиціями (Floating P/L).
    Коли різниця між засобами і балансом позитивна - у вас плаваючий прибуток. Негативна - плаваючий збиток. Нульова - відкритих ордерів немає.
    Жонглювання ордерами методами локування, тралу, пірамідінгу чи усереднення, методи нарощування об'єму за матрингейлом, анттимартингейлом, лінійно - зовсім окреме питання. Існує в МТ4 скрипт "Close buy-sell". Запустіть його і він приведе депозит до реального стану. Реально замок дає ілюзію збереження балансу. Буває так, що баланс ніби то залишається великим, а засоби зменшуються до безконечності. Поки депозит не виносить стопаутом.
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 07-06-2015 в 12:19.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  7. #6
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    А те, що ваш термінал буде показувати відкриті різнонаправлені ордери для математики управління капіталом є фактом байдужим. У вас в терміналі присутня наступна інформація про стан рахунку:
    1. Баланс (Balance).
    2. Засоби (Equity).
    3. Історія закритих позицій (Closed Trade P/L).
    4. Стан рахунку за відкритими позиціями (Floating P/L).
    Так в мене в терміналі багато ще що присутнє. Наприклад вільні засоби і маржа і звичайний рівень, який майже ніхто не знає як використовувати. Так що якраз ці показники дещо зміняться при відкритті локувального ордеру. Якщо звістно хеджирована маржа буде 25% як нормальна, а не 100% як в Телетрейда )), то перше і друге зменшиться, а третє збільшиться. Що це погано?
    Цитувати Цитувати

  8. #7
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Що це погано?
    Нічого поганого. Існують рахунки і з 0% на хедж:

    От лиш я намагаюсь тут пояснити, що замок - не найкращий метод торгівлі. Тому, що є високі ризики суттєво навантажити депозит замком. Баланс ніби то залишається стабільним, а засоби на жаль тануть.
    Прикріплені Зображення Прикріплені Зображення
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  9. #8
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Нічого поганого. Існують рахунки і з 0% на хедж:
    І де це такі мрачні свопи по євро/долару? Це може Телетрейд показує то тоді це просто неправда. Я не вірю що ця інформація може бути вірною по маржі.
    Закинув би картинку, але тут поганенько працює.
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Баланс ніби то залишається стабільним, а засоби на жаль тануть.
    Коли різниця по свопам нормальна приблизно 0,2 пункта, а не майже 6 пунктів по основним парам то проблеми не бачу.
    Цитувати Цитувати

  10. #9
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Це може Телетрейд показує
    Та що ви наче зациклись? Як не ТТ, так існта. Інших компаній немає. Проявіть смекалку і самотужки проаналізуйте. Тим більше, впевнений на 90%, що рахунок у цій компанії у вас є. І там справді 0% маржі на хедж. Щодо свопів - існують рахунки своп-фрі.
    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    то проблеми не бачу
    Я бачу. І здається чітко сформулював думку в чому проблема:
    Локування позицій - ілюзія порятунку. От і вся проблема.

    Буде рекламувати замки - покажіть це наочно. Можете відкрити окрему тему, де будете демонструвати як ви майстерно працюєте із замками. Я перевіряв це на власній шкірі. Чимало моїх друзів теж не раз боляче відчули на власному депозиті проблему роботи із замками. Із замком зрідка (у найбільш рідкісних випадках) можна працювати. Але не варто цим зловживати.
    1. Коли ви закриваєте замком певний % балансу - ви фактично зменшуєте депозит. Те сами, що ви би просто закрили збиток.
    2. Ринок не завжди і не часто повертається до помилкових входів.
    3. Позиції під замком провокують ефект "психологічної пастки". Трейдер буквально благає ринок повернутись до його замків і вивільнити засоби під замком.
    4. Витягнути безболісно баланс, засоби якого знаходяться під замком більше ніж 50% важче, ніж було раніше просто прирізати помилкові позиції і торгувати слідом за ціною.
    Таких пунктів можна добавити ще 50 при бажанні. Тому, новачоку не варто взагалі знайомитись із замками.
    Про себе скажу так. Кілька років тому один друг поділився зі мною секретом замка. Зараз (коли пройшло достатньо часу) я жалкую про це. Краще б взагалі не знав про такі прийоми. І нікому не раджу. Стоп-переворот, адекватно прорахований у кілька разів кращий, ніж замок.
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 07-06-2015 в 21:58.
    Цитувати Цитувати

  11. #10
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Та що ви наче зациклись?
    Може зациклились? А що пишу, щоб нові гарячі голови туди не лізли з своїми запасами.
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Можете відкрити окрему тему, де будете демонструвати як ви майстерно працюєте із замками.
    Да ви знаете толку з подібних тем ніякої не буде. Бачив вже їх не мало. Там тільки одні сварки і ніякого толку.
    А про лок є в мене навіть вірш.
    Відкривайте ви таку тему.
    Цитувати Цитувати

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •