Сторінка 1 з 8 123 ... КінецьКінець
Результати з 1 по 10 із 80

Тема: Хвилі Вульфа

  1. #1
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,495 Подяк в 728 Дописах

    Хвилі Вульфа

    Хвилі Вульфа/Wolfe Waves
    Вступ.

    Однією з найбільш популярних моделей технічного аналізу останніми роками (навіть – десятиліттями) стала модель Хвиля Вульфа (Wolfe Wave), описана Білом Вульфом. Він понад десять років заробляв собі на життя, торгуючи інструментом S&P. Його син, Браян - аналогічно торгує S&P. Але він почав використовувати цей паттерн і для інших торгових інструментів, помітивши його універсальність. Згодом він почав популяризувати відкриття свого батька. Доходи Браяна від навчання торгівлі за Хвилями Вульфа були і є чималими. На мій погляд, нічого геть втаємниченого чи сакрального у цій моделі немає. Невідомо що саме таке особливе викладає Вульф за гроші, порівняно із тим, що можна вивчити самотужки та безкоштовно. Це - чи не найперший ринковий паттерн, із яким я познайомився, вивчив правила його формування, правила торгівлі за ним а також помітив кілька особливостей, які вам можуть стати у пригоді. Свого часу торгівля за паттерном Хвиля Вульфа принесла мені чимало профіту і приносить досі.

    Теорія.
    Теоретичною передумовою паттерна Хвиля Вульфа для пояснення природи цінової поведінки у моделі автор обрав 1-й закон Ньютонівської механіки, намагаючись екстраполювати його на фінансові ринки. Стисле формулювання цього закону звучить наступним чином: «на кожну дію існує рівноцінна протидія». Ціновий рух на ринку також можна описати як механічну дію. Це дає можливість шукати потенційні точки рівноваги та очікувані місця початку протидій, прогнозувати масштаби та динаміку таких протидій тощо.

    Основною перевагою торгівлі по даній моделі є її відносна простота та висока ефективність. Вона проявляється на різних торгових інструментах, різних часових проміжках та не потребує ретельного аналізу старших тайм-фреймів. Хвилі Вульфа можуть бути як основним, так і додатковим методом торгівлі.

    Опис моделі.
    У процесі затухання тренду, зазвичай спостерігається невпевненість учасників ринку у збереженні попередньої тенденції. Часом у такі моменти на графіках формуються M-подібні (бичачий ринок) або W-подібні (ведмежий ринок) комбінації цінових коливань. Однією із таких моделей є Хвиля Вульфа.

    По-суті, Хвиля Вульфа - графічна фігура розвороту. Вона складається із 6 хвиль (в інших джерелах – із опорних та цільових точок). Із них три (1, 3, 5) - є частиною попереднього сильного тренду та сигналізують про можливе його різке припинення, дві (2, 4) - частиною корекції старшого тренду і остання (6) – це можливий початок сильного нового протилежного тренду або принаймні глибокого та стрімкого цінового відкату.

    У побудові паттерну для кращого його розуміння використовуються дві трендові лінії. Перша лінія називається EPA (Estimated Price at Arrival). Будується вона по опорних точках 1, 3, 5. Друга лінія називається ETA (Estimated Time of Arrival). Будується вона по опорних точках 1, 4.
    EPA – похила лінія, що виступає спротивом для ціни на бичачому ринку та підтримкою для ціни - на ведмежому. Після третього торкання лінії EPA, ціна різко відскакує та прямує до лінії ETA. Торкання ціни до лінії ETA вважається відпрацюванням паттерна.

    Існують дві варіації Хвилі Вульфа: бичача (формується на локальному дні ринку після сильних трендів униз), та ведмежа (формується на локальному піку ринку після сильних трендів угору).

    Правила для бичачої моделі.

    Малюнок 1. Схематичне зображення бичачої моделі.

    Малюнок 2. Приклад із ринку. Акції IBM.


    Правила для цього паттерну наступні:
    • Хвиля 1 – основа моделі
    • Хвиля 2 – будь-який значуща цінова вершина. Вихід за максимум 1 не є обов’язковим.
    • Хвиля 3 – новий мінімум. Ця хвиля завжди повинна пробивати мінімум хвилі 1.
    • Хвиля 4 – завжди виходить за мінімум хвилі 1, але ніколи не повинна виходити за максимум хвилі 2.
    • Хвиля 5 – новий мінімум, завжди виходить за мінімум хвилі 3.
    • Хвиля 6 – починається після закінчення хвилі 5, як правило - найбільш динамічна із усіх хвиль моделі Вульфа.

    Ідентифікувати Хвилю Вульфа можна лише тоді, коли сформовані перші чотири хвилі, а торгувати краще всього лише у шостій хвилі. Більше того, вся торгівля по Хвилі Вульфа пов’язана власне із торгівлею у хвилі 6.

    Коли сформовані хвилі 1, 2, 3 і 4 можна провести базові лінії EPA ETA. Таким чином, ми отримуємо:
    1. Гіпотетичну зону розвороту (при торканні ціною лінії EPA);
    2. Місце для відкриття торгових угод (при торканні та відскоку від лінії EPA);
    3. Зону орієнтовних цілей для фіксації прибутку (при торканні та відскоку від лінії ETA).

    Для початку торгівлі у шостій хвилі бажано мати кілька супутніх сигналів, що можуть підтвердити бажання ринку розвернутись або утворити глибокий відкат. Це можуть бути:
    • конвергенція/дивергенція осциляторів;
    • торкання ціною ковзаючих середніх великих періодів;
    • досягнення ціною історичних рівнів підтримки/спротиву;
    • досягнення сильних рівнів мюррея категорії зупинка/розворот;
    • формування розворотних свічних моделей
    • рівні фібоначчі, тощо.

    Правила для ведмежої моделі.
    Ведмежа модель є дзеркальним відображенням бичачого варіанту.
    Малюнок 3. Схематичне зображення ведмежої моделі.

    Малюнокк 4. Приклад із ринку. Акції IBM.


    У ведмежій моделі усі правила, що ми розглядали вище є діаметрально протилежними:
    • Хвиля 1 – основа моделі
    • Хвиля 2 – будь-яка значущий ціновий підйом. Вихід за мінімум 1 не є обов’язковим.
    • Хвиля 3 – новий максимум. Ця хвиля завжди повинна пробивати максимум хвилі 1.
    • Хвиля 4 – завжди виходить за максимум хвилі 1, але ніколи не повинна виходити за мінімум хвилі 2.
    • Хвиля 5 – новий максимум, завжди виходить за максимум хвилі 3.
    • Хвиля 6 – починається після закінчення хвилі 5, як правило - найбільш динамічна із усіх хвиль моделі Вульфа.

    Як і в бичачому варіанті, у ведмежій моделі торгують лише хвилю 6, яка може інколи не досягати лінії ETA, або може і пробивати її.

    Попервах виникають труднощі при ідентифікації бичачих та ведмежих моделей. Інколи початківці можуть плутати правила. Тому дуже важливо вивчити теоретичну частину. Корисно буде самотужки малювати моделі на папері, повторюючи про себе правила. Потім шукати відпрацьовані моделі на цінових графіках, вивчати поведінку інструментів у різних фазових частинах паттерна тощо. Повторюйте ці правила, поки не вивчите їх на пам’ять. Це допоможе вам у подальшому навчитись знаходити Хвилі Вульфа всюди, відсіювати сумнівні варіанти для торгівлі та заробляти непогані гроші.

    Доповнення.
    Додатковими фільтрами для ідентифікації моделі Хвилі Вульфа може виступати наступне:
    1. Хвиля Вульфа по суті надзвичайно схожа із такою моделлю класичного технічного аналізу, як «клин» (Wedge). Звуження ліній 1-3 та 2-4 у правій частині моделі, або принаймні розвиток ціни у межах похилого паралельного каналу може виступити додатковим фільтром при ідентифікації моделі. Якщо лінії, проведені через 1-3 та 2-4 виходять за межі паралельного каналу та розходяться у правій частині графіку (як показано на малюнку 5), то такий паттерн краще пропустити. Не виключено, що він відпрацює, але у реальному часі аналізу та прийняття торгових рішень існуватимуть підстави для сумнівів.

    Малюнок 5. Хибна побудова Хвилі Вульфа.


    2. Трикутники, отримані відрізками 1-2, 2-3, 3-1 та 3-4, 4-5, 5-3 повинні бути рівними або пропорційно-рівними (через співвідношення фібоначчі) та формуватись приблизно однакову або пропорційно-рівну (через співвідношення фібоначчі) кількість часу. Як показано на малюнку 6.

    Малюнок 6. Ідеальні пропорції Хвилі Вульфа.


    3. Інколи ціна суттєво пробиває лінію EPA. Це не є причиною вважати, що Хвиля Вульфа не відпрацює. Проектуючи паралельний канал через точки 2-4-3 та 2-4-1 ми отримуємо так звану «солодку зону» (Sweet zone) – місце, де ціні ще не пізно зупинитись. Тому рекомендується встановлювати захисний стоп-ордер власне за межами каналу 2-4-1, зрідка – за межами каналу 2-4-3.

    Малюнок 7. "Солодкі зони" Хвилі Вульфа.

    4. Кут між EPA та ETA повинен бути меншим 90о, але і не надто гострим. Хвилі Вульфа із кутом між EPA та ETA 15о-20о малоперспективні для торгівлі через високі ризики та відносно маленькі цілі для торгівлі.

    5. Рекомендую відкривати кілька ордерів із різними цілями для торгівлі у хвилі 6. Перша ціль для ордеру – горизонтальна лінія, проведена по вершині хвилі 1. Друга – точка торкання ціною лінії ETA. Зважте, у зв’язку із тим, що лінія похила, із часом ціль відсувається все далі. Якщо прибуток по ордеру вже суттєво (у рази) більший, ніж початковий стоп – фіксуйте профіт. Ринок здатний на будь-які сюрпризи. Третій ордер знадобиться вам для того, що інколи із хвилі Вульфа розпочинається просто грандіозний, колосальний тренд. Який у рази перевищує ваші очікувані та орієнтовні цілі. Як приклад, хвиля Вульфа на GBPUSD минулого року у 4,5 рази перевищила очікуваний профіт.

    Малюнок 7. Хвилі Вульфа - початок нового тренду.


    Вдалого вам полювання!

    ====================
    Автор статті: yuramerlin
    Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 06-08-2015 в 09:22.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 10 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    aleks (17-02-2017),bgt (05-08-2015),BorRud (19-07-2016),bvn (05-08-2015),DobrijZmej (03-09-2015),kit (05-08-2015),Paratruper (21-03-2016),Vergius (05-08-2015),WilsonPayne (05-08-2015),yatutgost (21-03-2016)

  3. #2
    Досвідчений Аватар Vergius
    Створено
    вересень 2014
    Місце
    Житомир
    Дописи
    505
    Подякував
    611
    307 Подяк в 229 Дописах
    Форум дійсно стає все більш цікавим і корисним для багатьох трейдерів.

    yuramerlin, ще раз дякую за цікавий матеріал!
    Цитувати Цитувати

  4. Наступні 3 користувачів подякували Vergius за цей корисний допис:

    bvn (05-08-2015),kit (09-08-2015),yuramerlin (05-08-2015)

  5. #3
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав Vergius Перегляд Допису
    Форум дійсно стає все більш цікавим і корисним для багатьох трейдерів.

    yuramerlin, ще раз дякую за цікавий матеріал!
    Мені сподобалось перший закон Ньютона і як його привязали до трейдинга. Таке більш підходить для каналів, а на рахунок того, що колись вернеться ціна, то хай наївні в це віряить. От один написав, що тримає позицію по покупці євро від 1,4500. Чекає! )
    Цитувати Цитувати

  6. #4
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,699
    Подякував
    1,665
    1,362 Подяк в 767 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    По-суті, Хвиля Вульфа - графічна фігура розвороту.
    Здається не завжди. Існують ситуації, коли вона виступає, як фігура продовження тренду. Це треба виходити з конкретного випадку.
    До речі, на прикладі з акціями IBM якраз відбувається продовження тренду.

    Взагалі цікавий паттерн, набагато довше мене "тримав" ніж Метелик Гартлі, бо я на одному форумі мав за приклад певних "гуру", які періодично викладали в реальному часі скріншоти з Хвилями Вульфа, які спрацьовували. А от в мене самого чомусь часто не виходило, але, коли я намагався викладати власну розмітку, то мені казали, що там нема її нема - тобто я за якимись критеріями постійно робив помилки. Можливо за ось цими:

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    2. Трикутники, отримані відрізками 1-2, 2-3, 3-1 та 3-4, 4-5, 5-3 повинні бути рівними або пропорційно-рівними (через співвідношення фібоначчі) та формуватись приблизно однакову або пропорційно-рівну (через співвідношення фібоначчі) кількість часу. Як показано на малюнку 6.
    Общим розчарувався й покинув цю систему, а зараз аж знову схотілося спробувати

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    3. Інколи ціна суттєво пробиває лінію EPA. Це не є причиною вважати, що Хвиля Вульфа не відпрацює. Проектуючи паралельний канал через точки 2-4-3 та 2-4-1 ми отримуємо так звану «солодку зону» (Sweet zone) – місце, де ціні ще не пізно зупинитись. Тому рекомендується встановлювати захисний стоп-ордер власне за межами каналу 2-4-1, зрідка – за межами каналу 2-4-3.
    А ще дехто рекомендував на 2-3-4 накладати Розширення Фібоначчі (за принципом патерну AB=CD, ціна має йти до рівня 100%, тобто перетин цього рівня з лінією 1-3 має вказати приблизне розташування очікуваної т. 5), стоплос рекомендується ставити вище 161% (щоб вже точно не зачепило ).

    Мабуть заведу окремий демо-рахунок і спробую знову погратися з Хвилями Вульфа
    Дякую, за цікаву статтю.
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Зараз я торгую тут: FXOpen Мій ПАММ-рахунок чекає на Ваші інвестиції: DTWT
    Цитувати Цитувати

  7. Наступні 2 користувачів подякували bvn за цей корисний допис:

    aleks (27-02-2017),yuramerlin (06-08-2015)

  8. #5
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,495 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    Здається не завжди. Існують ситуації, коли вона виступає, як фігура продовження тренду.
    Ти сам знаєш, що на різних тайм-фреймах графік може показувати часом протилежні тренди. Або те, що на маленьких тайм-фреймах має вигляд тренду, на більших тайм-фреймах може виглядати як корекція. Мова йшла власне про те, що паттерн розглядається на одному (зрідка - двох чи навіть трьох) тайм-фреймах. Саме тому він і не потребує більш ретельного аналізу старшого тренду. Про це я і писав вище. Отже, щодо продовження тренду - так, Хвиля Вульфа може виступати частиною корекції старшого тренду. Але у межах локального тренду - вона кваліфікується як фігура розвороту або глибокого відкату. Стратегії торгівлі за Хвилями Вульфа - контртрендові (розворотні).
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  9. #6
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,495 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    А ще дехто рекомендував на 2-3-4 накладати Розширення Фібоначчі
    Різноманітні інструменти фібоначчі, як показувала моя особиста практика та практика численних колег, працюють із моделлю Вульфа достатньо ефективно. Тренд, який розпочинається у хвилі 6 інколи настільки потужний, що ціна заходить суттєво дальше за лінію ETA. Деякі інструменти фібоначчі показують приблизні зони, куди ціна ще може дотягтися після пробою ETA.
    1. Канал фібоначчі, проведений через точки 1-3 та 4:

    Віяло фібоначчі, проведене через точки 1-3:

    Дуги фібоначчі, проведені через точки 1-3:
    Прикріплені Зображення Прикріплені Зображення
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  10. Наступні 2 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bvn (20-01-2017),Vergius (06-08-2015)

  11. #7
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Мені от бачиться, що не має ніякого толку вивчати ще й хвильовий аналіз. В мене він зразу пішов не так як треба і тому втрачати знову на нього час просто нерозсудливо мабуть. Краще вже відточувати те що більше підходить трейдеру. А зараз більше толку приносить все таки скальпінг. З опціонами виходить дещо гірше, але саме опціони помогли вийти на новий рівень в скальпінгу.
    Є перша ціль вивести хоча б половину днів в місяці на прибуток від 5 до 10 % за день. Це ж круто до такого дойти. Хіба ні?
    Цитувати Цитувати

  12. #8
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,495 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    Мабуть заведу окремий демо-рахунок і спробую знову погратися з Хвилями Вульфа
    Що ж, знаю ти полюбляєш довготривалі інвестроські стратегії. Важко умістити все, що вдалось помітити в даний час на ринку в один допис та в одну тему. Була розмова про золото у належній темі. Там я цього не показував, бо ще не було цієї теми. Тепер є.
    Очікується зростання ціни активу, яке може затягнутись на рік, або більше:

    Франк. Можливий тренд на десятиліття:
    Прикріплені Зображення Прикріплені Зображення
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 06-08-2015 в 02:03.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  13. Наступні користувачі подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bvn (06-08-2015)

  14. #9
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,495 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав bgt Перегляд Допису
    Мені от бачиться, що не має ніякого толку вивчати ще й хвильовий аналіз.
    А вас хтось змушує? Це раз. І Хвилі Вульфа відрізняються від Хвиль Елліотта приблизно так само, як морська свинка від домашньої свині. Це різні типи аналізу ринку. Хоч у теорії хвиль Елліотта існує модель 1 до 1 схожа на Хвилю Вульфа. Але Вульфам це звісно абсолютно байдуже.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  15. Наступні користувачі подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bvn (06-08-2015)

  16. #10
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    А вас хтось змушує? Це раз. І Хвилі Вульфа відрізняються від Хвиль Елліотта приблизно так само, як морська свинка від домашньої свині. Це різні типи аналізу ринку. Хоч у теорії хвиль Елліотта існує модель 1 до 1 схожа на Хвилю Вульфа. Але Вульфам це звісно абсолютно байдуже.
    Ось дивлюсь на баннер вашого рахунка, то там досить непогані результати. От тепер скажіть при торгівлі користуєтесь яким хвильовим аналізом. Да й в загалі яка торгівля там йде? За місяць доволі серйозний процент вже накапав.

    MOD: Давайте тут про Хвилі Вульфа, а не про успіхи модератора
    Востаннє редагувалось bvn; 06-08-2015 в 10:10.
    Цитувати Цитувати

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Мітки для цієї Теми

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •