Сторінка 1 з 2 12 КінецьКінець
Результати з 1 по 10 із 19

Тема: Гармонійні паттерни

  1. #1
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах

    Гармонійні паттерни

    Вступ.
    Серед сучасних трейдерів досить високою популярністю користуються «Гармонійні паттерни». Це серія геометричних цінових моделей, які ідентифікують за допомогою інструментів фібоначчі, трендових ліній та паралельних каналів. Головною особливістю «Гармонійних Паттернів» стало те, що кожна складова частина такої моделі за часом та довжиною пропорційно рівна через коефіцієнт фібоначчі іншій його частині. Є тут свого роду певна естетика. Вони, маючи гармонійні пропорції, милують око та часто наповнюють кишеню.

    Історія.
    Засновником даного методу аналізу вважають Гарольда Макінлі Гартлі (Harold McKinley Gartley). У 1935 році Гартлі опублікував книгу «Прибуток на фондовому ринку» («Profits in the Stock Market»). Це був підручник, де описувались різноманітні підходи технічного аналізу, зокрема, так звані «Паттерни Гартлі».
    Зараз цей напрям технічного аналізу розвивють Ларрі Пезавенто (Larry Pasavento) та Скотт Карні (Scott Carney). Вони помітили, що геометричні паттерни Гартлі можна ідентифікувати за допомогою рівнів фібоначчі, дали їм обґрунтування та класифікували більшість моделей. Їм належить чимало книг.
    Основна перевага гармонійних паттернів – їх відносна простота та висока ефективність. Методи торгівлі за гармонійними паттернами прекрасно пасують початківцям. Вони проявляються на різних торгових інструментах, різних таймфремах. Можуть використовуватись у якості як основних, так і допоміжних методів торгівлі.

    Рівні фібоначчі.
    Для гармонійних паттернів числа фібоначчі є ключовими. Зявдяки рівням фібоначчі можна дуже точно й ефективно увійти в позицію та отримати хороші профіти. Ларрі Пезавенто та Скотт Карні використовують наступні числа фібоначчі:

    23,6% 70,7% 95% 141,4% 314,2%
    38,2% 78,6% 113% 161,8% 361,8%
    50% 88,6% 127,2% 261,8% 423,6%





    На цьому відео пояснюється методика отримання чисел фібоначчі:

    Тут описано, як відредагувати рівні фібоначчі зі стандартного набору метатрейдера.

    Класифікація гармонійних паттернів.
    Гармонійні паттерни найчастіше є фігурами розвороту тренду. Зрідка – фігурами корекції. Кожен паттерн включає 4 або 5 ключових точок. Їх позначають за допомогою літер латинського алфавіту ABCD, XABCD. Зрідка використовуючи, також, арабські цифри. Найголовнішою точкою моделі є точка D. Головне завдання моделі: визначити потенційні розворотні зони (potential reversal zone, PRZ), у яких трейдер-аналітик може відкривати торгові ордери із хорошим співвідношенням потенційного ризику до потенційного прибутку (раціо).
    Скотт Крані пропонує наступну класифікацію гармонійних паттернів:
    Малюнок1. Класифікація Карні.


    Різні автори на даний час ідентифікують понад 30 модифікацій гармонійних паттернів. На мій погляд, вони мало чим відрізняються один від одного. Думаю, буде простіше систематизувати моделі за сімействами. Їх назва та типові співвідношення частин – несуттєві деталі. Я пропоную виділити окремі чотири сімейства гармонійних паттернів:

    1. Сімейство «AB-CD».
    2. Сімейство «Метелик».
    3. Сімейство «Три кроки».
    4. Сімейство «5-0».



    Сімейство «AB-CD».
    Паттерни сімейства «AB-CD» являють собою зигзагоподібний ціновий рух. Вони займають місце корекцій та виступають фігурами продовження старшого тренду. Це – базова модель будь-якого гармонійного паттерну. «AB-CD» не може бути паттерном розвороту. Хіба – у складі іншої моделі.
    Модель складається із відрізків AB, BC, CD. Точку D та PRZ визначають за допомогою проекції рівнів фібоначчі та трендових ліній або паралельних каналів. Сімейство налічує два різновиди «AB-CD» та «Взаємне AB-CD». Для кожного різновиду існують бичачі та ведмежі модифікації.

    Правила та характеристики для «AB–CD»:

    • Відрізок AВ – перший ціновий відкат після сильного однонаправленого руху.
    • Точка А - будь-який значущий ціновий екстремум у старшому тренді.
    • Точка В – закінчення 1-го цінового відкату.
    • Відрізок ВС – спроба ринку відновити попередній старший тренд. Так звана «корекція у корекції».
    • Точка С ніколи не пробиває екстремум А, завжди досягає від 23,6% до 95% відрізку АВ.
    • Відрізок CD – другий ціновий відкат. Завжди співвідноситься із відрізком АВ через коефіцієнт фібоначчі.
    • Точка D – точка розвороту ринку. Завжди закінчується нижче (бичача модель) або вище (ведмежа) точки В. Проектується через рівні 106%-161,8% відрізку АВ.


    Малюнок 2. Схематичне зображення «Бичачого AB–CD».

    Малюнок 3. Схематичне зображення «Ведмежого AB–CD».


    Правила та характеристики для «Взаємного AB–CD»:

    • Відрізок AВ – перший ціновий відкат після сильного однонаправленого руху.
    • Точка А - будь-який значущий ціновий екстремум у старшому тренді.
    • Точка В – закінчення 1-го цінового відкату.
    • Відрізок ВС – короткочасне відновлення старшого тренду. Більш динамічний сегмент, ніж у звичайному AB–CD.
    • Точка С завжди пробиває екстремум А, досягає 106%-127,2% відрізку АВ.
    • Відрізок CD – другий ціновий відкат. Завжди менший по довжині за відрізок АВ.
    • Точка D – точка розвороту ринку. Ніколи не закінчується нижче (для бичачої моделі) або вище (для ведмежої моделі) точки В. Проектується через рівні 23,6%-88,6% відрізку АВ.


    Малюнок 4. Схематичне зображення «Бичачого взаємного AB–CD».

    Малюнок 5. Схематичне зображення «Ведмежого взаємного AB–CD».



    Сімейство «Метелик».

    Метелик окремо розглядався у даній темі.
    Варто лише згадати, що сімейство налічує наступні різновиди:
    1. «Гартлі 222» («Метелик Гартлі»).
    2. «Летюча миша».
    3. «Метелик Пезавенто».
    4. «Краб».
    5. «Акула».

    Різниця між «Гартлі 222», «Летючою мишею», «Метеликом Пезавенто» та «Крабом» полягає у положенні D відносно відрізку XA. «Акула» особлива тим, що точка С пробиває екстремум точки А. Для кожної моделі існують бичачі та ведмежі модифікації.

    Сімейство «Три кроки».

    «Три кроки» (Three drives) – достатньо відома торгова модель. Аналогами цього паттерну є «Хвиля Вульфа», «Діагональ» із хвильового аналізу та модель «Три маленькі індіанці» (описана Ліндою Рашке). Про рівність сегментів моделі «Хвиля Вульфа» я розповідав у належній темі, пропонуючи цей момент у якості додаткового фільтру.
    У сімействі існують дві базові модифікації паттерна «Бичачі три кроки» та «Ведмежі три кроки». Правила для моделі «Три кроки» ті самі, що і для «Хвилі Вульфа».


    Малюнок 6. Схематичне зображення «Бичачих трьох кроків».

    Малюнок 7. Схематичне зображення «Ведмежих трьох кроків».



    Сімейство «5-0».

    Паттерн «5-0» – відносно наймолодше сімейство гармонійних паттернів. Скотт Карні вперше розповів про дане сімейство у 2004-2005 роках. «5-0» є сильною фігурою розвороту. Дана фігура схожа на «Голову та плечі» із класичного технічного аналізу. Сімейство налічує бичачу та ведмежу модифікації Невід’ємною частиною «5-0» виступає «Взаємне AB–CD», за тим винятком, що тут воно є сигналом розвороту тренду.

    Правила та характеристики для «5-0»:

    • Відрізок 0X – напрямок старшого сильного тренду вниз (бичача модель) або вгору (ведмежа).
    • Відрізок XA – сегмент незначної корекції старшого тренду.
    • Відрізок АВ – сегмент відновлення старшого тренду. Рух позначений значно слабшою динамікою, порівняно із попереднім старшим трендом. Свідчить про можливе виснаження тенденції або про можливі розвороти ринку.
    • Точка В завжди пробиває мінімум точки X (бичача модель), або максимум (ведмежа).
    • Відрізок ВС – сегмент стрімкого руху вгору (бичача модель), або вниз (ведмежа). Сигналізує про можливий початок нового тренду.
    • Точка С – закінчення першого сегменту нового тренду. Завжди пробиває максимум А (бичача модель) або мінімум (ведмежа), досягаючи щонайменше 127,2% у проекції відрізка XA.
    • Відрізок CD – останній рух ринку у сторону старшого тренду. Позначений суттєвою втратою динаміки.
    • Точка D – точка розвороту ринку. Ніколи не пробиває мінімум АВ (бичача модель) або максимум (ведмежа). Часто досягає 50% АВ, інколи відбивається від паралельного каналу АСВ.


    Малюнок 8. «Бичачий 5-0».

    Малюнок 9. «Ведмежий 5-0».



    Додаткові фільтри для гармонійних паттернів.


    1. Дуже важливий момент для трейдера-аналітика не просто обрати місце для входу в ринок, а й обрати час відкриття ордера. Гармонійні паттерни, на жаль, не можуть дати точну дату та час для відкриття торгових ордерів, однак можуть дати приблизні орієнтири коли це може відбутись. Для гармонійних паттернів діють наступні норми: tAB=tCD, tXAB=tBCD. Вимірюючи сегменти паттернів за допомогою часових проекцій (циклічні лінії або часові зони фібоначчі), ви можете приблизно передбачити час закінчення моделі. Переглядаючи календар новин та почитуючи для загального розвитку інформацію про те, чим дихає ринок, ви зможете знайти приблизні додаткові підказки того, коли і під впливом якого фактора може відбутись розворот ринку. Із допомогою таких орієнтирів ви можете вчасно увійти в ринок.
    2. Краще коли ціна у розворотних зонах не просто підходить до певних рівнів фібоначчі, а пробиває їх.
    3. Усі каталожні рівні для ідеальних моделей є умовними нормами. Для «Гартлі 222» зовсім не обов’язково, щоб точка D сформувалась на рівні 78,6% XA, вона просто повинна пробити екстремум точки В і може розвернутись на 61,8%-70,7% XA.
    4. Явища конвергенції і дивергенції MACD та RSI виступають додатковими технічними фільтрами.
    5. Інші додаткові фільтри:


    • ковзаючі середні «важких» періодів;
    • рівні Мюррея старших таймфремів;
    • трендові лінії та паралельні канали старших таймфреймів;
    • у точці D виникають сильні розворотні свічні моделі;
    • на менших таймфреймах формуються додаткові розворотні паттерни;
    • тощо.

    Малюнок 10. Метелик із нестандартними пропорціями та часовими зонами фібоначчі.


    Вдалого вам полювання!
    ====================
    Автор статті: yuramerlin
    Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 15-08-2015 в 10:05.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 8 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    aleks (24-03-2017),bvn (14-08-2015),MaKVell (15-08-2015),pgs (16-08-2015),uro7n (15-10-2015),Vergius (15-08-2015),WilsonPayne (17-08-2015),yatutgost (18-03-2016)

  3. #2
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Щодо рекомендацій, як варто шукати гармонійні паттерни. Я наполегливо раджу:
    1. Працювати попервах із більшими таймфремами. Як би там не було, на маленьких періодах і шуму багато, і ризики більші.
    2. Забути про усі (без винятку) індикатори типу ZUP, search patterns, тощо.
    3. Ретельно вивчити історію доступних інструментів. Знайшовши там паттерни, що відповідають описаним вище правилам, ви зможете знаходити їх у реальному часі в майбутньому.
    Якщо згадаю все те, що я засвоїв самотужки - викладу обов'язково у цій темі в майбутньому.

    Я задався ціллю знайти більш рідкісну модель "5-0". Серед доступних інструментів на разі знайшов лише один ймовірний варіант цього паттерна на денному графіку:

    Ковзаюча середня із періодом 200 обрана додатковим фільтром. Як далі буде розвиватись ситуація - побачимо. Лімітний ордер встановив на 50%. Із стопом поки що не визначився.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  4. Наступні 3 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    aleks (24-03-2017),bvn (17-08-2015),Vergius (18-08-2015)

  5. #3
    Зацікавлений Аватар alekmosk
    Створено
    серпень 2015
    Дописи
    11
    Подякував
    13
    14 Подяк в 7 Дописах
    Вiншую!!!Я размауляю па-беларуску, але, я спадзяюся, што мы зразумеем адзiн аднаго. Вось мая мара па фунт-даляру:

    https://charts.mql5.com/8/638/gbpusd...forexstart.png

    Адразу пытанне: як зрабiць зразумелым малюнак, бо я зрабiy адразу некальki малюнкаy, але не адзiн з ix мы не yбачылi
    Цитувати Цитувати

  6. #4
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    alekmosk, привіт! Вітаю на форумі.

    1. Форум створено для популяризації української мови. У тому числі - серед трейдерів. Основною мовою форуму є українська. Тому, намагайся використати перекладач http://translate.google.com. Я твій пост переклав.
    2. Твій допис, перекладений гуглом, копіюю в тему Аналітика пари GBP/USD. Дама тема - теоретично. Тому потім зайві дописи повидаляю.
    3. Із малюнками... інформація тут http://forexforum.com.ua/showthread.php?t=286
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 23-08-2015 в 09:37.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  7. #5
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Щодо рекомендацій, як варто шукати гармонійні паттерни. Я наполегливо раджу:
    1. Працювати попервах із більшими таймфремами. Як би там не було, на маленьких періодах і шуму багато, і ризики більші.
    2. Забути про усі (без винятку) індикатори типу ZUP, search patterns, тощо.
    3. Ретельно вивчити історію доступних інструментів. Знайшовши там паттерни, що відповідають описаним вище правилам, ви зможете знаходити їх у реальному часі в майбутньому.
    Якщо згадаю все те, що я засвоїв самотужки - викладу обов'язково у цій темі в майбутньому.

    Я задався ціллю знайти більш рідкісну модель "5-0". Серед доступних інструментів на разі знайшов лише один ймовірний варіант цього паттерна на денному графіку:

    Ковзаюча середня із періодом 200 обрана додатковим фільтром. Як далі буде розвиватись ситуація - побачимо. Лімітний ордер встановив на 50%. Із стопом поки що не визначився.
    Лімітний ордер у ринку. Стоп - на графіку.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  8. Наступні 3 користувачів подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    aleks (24-03-2017),bvn (14-10-2015),FxCruiser (15-10-2015)

  9. #6
    Зацікавлений
    Створено
    липень 2015
    Місце
    Україна
    Дописи
    9
    Подякував
    4
    12 Подяк в 4 Дописах
    yuramerlin Дуже Вам вдячний за публікацію статті про гармонійні паттерни
    маю деякі питання по темі:
    1. Відрізок ВС=50%-88,6% відрізка АВ (по часовій шкалі)?
    2. Відрізок СD=106%-161,8% відрізка АВ (по часовій шкалі)?
    3. Чи можна паттерн взаємне «AB-CD» вважати площиною (або якимось різновидом площини) в Хвильовій теорії Елліотта?
    Цитувати Цитувати

  10. #7
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав uro7n Перегляд Допису
    1. Відрізок ВС=50%-88,6% відрізка АВ (по часовій шкалі)?
    2. Відрізок СD=106%-161,8% відрізка АВ (по часовій шкалі)?
    Якщо чесно, не зовсім зрозумів запитання. Початково у гармонійних паттернах мова йшла власне про співвідношення сегментів моделей за довжиною через коефіцієнти фібоначчі. Ось у раніше прогнозованій моделі 5-0 на AUDNZD точка D мабуть була отримана на рівні 61,8%BC:
    AUDNZD_50.jpg
    Не зустрічав чітких формулювань щодо того, як мали б співвідноситись між собою сегменти моделі за часом. Лише натяки на елемент часу у гармонійних моделях бачив у закордонних колег. Єдине, що можу сказати про співвідношення сегментів моделі за часом, воно не повинно бути карикатурним.
    T_XAB.jpg
    TXC.jpg
    01-12-2015 23-47-51.jpg


    Quote Написав uro7n Перегляд Допису
    3. Чи можна паттерн взаємне «AB-CD» вважати площиною (або якимось різновидом площини) в Хвильовій теорії Елліотта?
    Так, взаємне «AB-CD» у хвильовій теорії Елліотта може займати місце корекцій, які набувають вигляду площини біжучої, деяких трикутників і подвійних або потрійних комбінацій з оверлапом (створенням "фальшивої" впадини/вершини).
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  11. Наступні користувачі подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    uro7n (03-12-2015)

  12. #8
    Зацікавлений
    Створено
    липень 2015
    Місце
    Україна
    Дописи
    9
    Подякував
    4
    12 Подяк в 4 Дописах
    Юрію а що означає значення 61,8 між точками Х та В, та значення 61,8 між точками А та С на Вашому останньому графіку евродоллар?
    Цитувати Цитувати

  13. #9
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    uro7n, це часові зони фібоначчі. Наш адмін описав їх тут. Від себе добавлю, що замість стандартних значень, використовую 0,618/1/1,618/2/2,618. Інколи даю більше із ряду співвідношень фібоначчі. Самі по собі часові зони фібоначчі мало про що говорять, лише попереджають, що коли поряд із важливим значенням очікується певний новинний рух, ринок може розвернутись. Як було сьогодні. У графіках наших терміналів є дві шкали значень: ціна та час. Ціну ми якось більш-менш опанували, час опанував мабуть лише єдиний Ганн. І то не дуже впевнений, що все насправді так, як про нього розповідають.
    04-12-2015 1-09-18.jpg
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  14. Наступні користувачі подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bvn (04-12-2015)

  15. #10
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Підсумовуючи все, намальоване дещо раніше, мушу констатувати наступне:
    комашка прилетіла чітко до пункту призначення! похибку на 13 пунктів перельоту можемо списати на спред.

    25-02-2016 22-35-36.jpg
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  16. Наступні користувачі подякували yuramerlin за цей корисний допис:

    bvn (26-02-2016)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Мітки для цієї Теми

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •