Переглянути Результати: Чи використовуєте ви в своїй ТС Moving Average?

Проголосувало
3. You may not vote on this poll
  • Так

    3 100.00%
  • Ні

    0 0%
Результати з 1 по 1 із 1

Тема: Ковзне середнє (Moving Average)

  1. #1
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,609
    Подякував
    1,621
    1,327 Подяк в 747 Дописах

    Ковзне середнє (Moving Average)

    Ковзне середнє - в широкому розумінні, це один з статистичних методів або математична функція, що підраховує в кожній точці середнє значення вихідної функції за попередній період. Стосовно до фінансових ринків, лінія, побудована за методом ковзного середнього на основі цінових параметрів ринку є одним з найуживаніших технічних індикаторів. Існує така думка, що на ковзних середніх було зароблено в сотні разів більше грошей, ніж на будь-яких інших індикаторах разом узятих.

    Розбираючись у принципах побудови ковзних середніх, спочатку хочу відмітити, що будувати їх можна за будь-яким з семи цінових параметрів ринку:
    1) Close - ціна закриття;
    2) Open - ціна відкриття;
    3) High - найвища ціна;
    4) Low - найнижча ціна;
    5) HL/2 - середня ціна;
    6) HLC/3 - типова ціна;
    7) HLCC/4 - зважена ціна.

    Також існує 4 способи (принаймні в індикаторі для MT4) розрахунку ковзного середнього:
    1) просте ковзне середнє;
    2) згладжене ковзне середнє;
    3) лінійно-зважене ковзне середнє;
    4) експоненціально-зважене ковзне середнє.

    Просте ковзне середнє розраховується найпростішим способом:

    SMA = SUM(PRICE(i), N) / N,

    де SUM - сума, PRICE(i) - вихідні цінові дані для поточного періоду, N - кількість періодів розрахунку.

    Інші способи розрахунку відрізняються ваговим коефіцієнтом, що присвоюється останнім даним.

    Згладжене ковзне середнє розраховується за простим алгоритмом.

    Перше значення обраховується, як просте ковзне середнє:

    SMMA1 = SUM(PRICE(i), N) / N

    Друге значення розраховується за формулою:

    SMMA2 = (SMMA1 * (N-1) + PRICE(i)) / N

    Усі наступні розраховуються за формулою:

    SMMA(i) = (SMMA(i-1) * N - SMMA(i-1) + PRICE(i)) / N,

    де SUM - сума, PRICE(i) - вихідні цінові дані для поточного періоду, SMMA(i-1) - згладжене ковзне середнє для попереднього періоду, N - період згладжування.

    Лінійно-зважене ковзне середнє використовує різні ваги для цінових даних, при чому пізніші дані отримують більшу вагу, ранні - меншу. Вага визначається лінійним коефіцієнтом, тож формула обрахунку лінійно-зваженого ковзного середнього виглядатиме так:

    LWMA = SUM(PRICE(i) * i, N) / SUM(i, N),

    де SUM - сума, PRICE(i) - вихідні цінові дані для поточного періоду, SUM(i, N) - сума вагових коефіцієнтів, N - кількість періодів розрахунку.

    Експоненціально-зважене ковзне середнє визначається шляхом додавання до попереднього значення ковзного середнього певної долі поточної ціни. Таким чином більшу вагу мають останні ціни. Отже, P-відсоткове експоненційно-взвішене ковзне середнє виглядатиме так:

    EMA = (PRICE(i) * P) + (EMA(i - 1) * (1 - P)),

    де PRICE(i) - вихідні цінові дані для поточного періоду, EMA(i - 1) - значення ковзного середнього для попереднього періоду, P - доля використання значення ціни.

    Для використання в торговому терміналі MetaTrader4 необхідно прикріпити індикатор ковзного середнього з набору вбудованих технічних індикаторів. Це можна зробити принаймні двома способами, або через Навігатор, або через меню "Вставка" -> "Індикатори" -> "Трендові" -> "Moving Average".



    Основним недоліком Moving Average, як і всих інших трендових індикаторів, є деяке запізнення усередненого значення від поточної ціни. Відповідно відставання буде тим більшим, чим більшим є період усереднення (згладжування). Вважається, що цей індикатор вказує на напрямок загального руху ціни.

    Розглянемо декілька найпростіших торговельних стратегій на основі ковзного середнього.

    Купуй на зрості, продавай на спаданні. Стратегія підкупає своєю простотою, але основний недолік індикатору, - затримка, - може звести нанівець всі намагання.

    Купуй на зрості вище MA, продавай на спаданні нижче MA. Ця стратегія заснована на попередній, але доповнюється умовою, що ціна повинна знаходитись при купівлі вище ковзного середнього, а при продажу - нижче.

    Купуй на перетині вгору, продавай на перетині вниз. Дана стратегія пропонує відкривати угоди на купівлю тоді, коли ціна пробиває ковзне середнє вгору, і продавати, коли вона пробиває цю лінію вниз. Але треба розуміти, що у флеті ціна може досить часто перетинати ковзне середнє в обидва боки. Тому рекомендується доповнювати стратегію використанням осциляторів у якості фільтру, наприклад, RSI. Не рекомендується входити в ринок тоді, коли цей індикатор знаходиться в зоні близькій до нуля. А також не рекомендується використовувати цю стратегію в дні з низькою волатильністю.

    Перетин двох MA. Пропонується купувати, коли більш "швидка" лінія ковзного середнього (з меншим періодом згладжування) перетинає "повільну" (з більшим періодом згладжування) лінію знизу вгору (цю модель також називають "золотий хрест"), і продавати, коли "швидка" лінія перетинає "повільну" згори вниз ("мертвий хрест"). Цей метод дещо краще за попередній відфільтровує різні шуми, але також потребує додаткових фільтрів і уникнення операцій в періоди низької волатильності.

    Взагалі таких стратегій існує велика кількість, особливо з різними комбінаціями MA та додаткових індикаторів, я вже не кажу про конкретні системи з чіткими налаштуваннями періодів, схемами для входу та виходу. Пропоную далі в цій темі ділитися власними системами, які ви використовуєте чи використовували раніше, в яких ковзне середнє відіграє головну роль.

    ====================
    Автор статті: bvn
    Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 5 користувачів подякували bvn за цей корисний допис:

    BorRud (11-07-2016),kit (14-10-2015),Vergius (08-10-2015),WilsonPayne (12-10-2015),yuramerlin (07-10-2015)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •