Що таке торговельна система?
Що таке торговельна система та з чим її їдять? Якщо коротко, торговельна система - це набір чітких правил, які повністю регламентують нашу торгівлю на ринку, в цей набір повинні бути включені перш за все:
1) правила входу в ринок;
2) правила керування капіталом;
3) правила супроводу відкритих угод (включаючи і можливість відкриття додаткових угод);
4) правила виходу з ринку.
Розглянемо ці питання окремо по порядку.
Правила входу в ринок. Це дуже важлива частина торговельної системи, оскільки, вдалий вхід в ринок - це свого роду мистецтво. Вчасно відкривши угоду в потрібному напрямку, супровід угоди і вихід з ринку стають справою техніки.
Час та напрямок відкриття угоди визначається сукупністю факторів, які називаються сигналом для відкриття угоди. Джерелом таких сигналів можуть бути як технічні так і фундаментальні дані, а нерідко їх поєднання. Хоча технічні данні використовуються найчастіше, наприклад, це може бути пробиття ціною певних ліній на графіках: каналів, ліній підтримки або спротиву, півотів, середніх ковзних і таке інше; або це може бути перетин кількох ліній індикаторів: тих же ковзних або осциляторів і тому подібне.
Конкретні фактори залежать від сутності самої торговельної системи і базуються на різноманітних теоріях або гіпотезах про закономірності ринку: теорія Елліотта, фрактальна теорія, уявлення про циклічність ринку або його інертність, теорія про повторення історії і таке інше.
Існує велике розмаїття теорій та основаних на них торговельних систем, для вивчення і обговорення яких на нашому форумі призначено цілий окремий підрозділ: Торгівельні системи.
Керування капіталом або мані менеджмент (ММ) - дуже важлива частина торговельної системи, призвана зберегти ваш депозит, тримаючи баланс між прибутковістю та ризиком торговельної системи. Хоча насправді сфера керування капіталом охоплює досить багато нюансів, що стосуються і вибору кредитного плеча, і розподілу вашого капіталу між кількома рахунками, і багато іншого, - все ж головна задача ММ полягає в зваженому виборі кількості лотів для угоди, що ви збираєтесь відкривати.
Важливо, щоб ваш депозит не був знищений однією неправильною угодою. Це можна дозволити лише, коли ви граєте на форекс-конкурсах і готові йти на певні ризики заради перемоги. Для повсякденної торгівлі такий ризик недоцільний, тому торгувати треба виважено підібраними об’ємами, які б дозволяли і отримувати прийнятну прибутковість, і мінімізувати можливі збитки.
Можна також вважати частиною керування капіталом (а можна й винести в окрему групу правил) так зване керування ризиками або ризик менеджмент (РМ). Його призначення в торговельній системі - визначати розташування рівнів Take Profit та Stop Loss відносно ціни відкриття угоди.
Збільшуючи рівень Take Profit ми збільшуємо очікування від кожної окремої угоди, але зменшуємо ймовірність її успішного закриття. Навпаки, зменшення цього рівня, збільшує імовірність успішного завершення угоди, але знижує прибутковість. Цей факт спонукає новачків вдаватися до так званої піпсовки - закриття прибуткових угод, як тільки ті виходять у найменший плюс або відкривати угоди з початково невеликим рівнем Take Profit.
Але треба розуміти, що і рівень Stop Loss також впливає на імовірність негативного закриття угоди, одночасно впливаючи на розміри збитків від кожної окремої угоди. Збільшення цього рівня з одного боку знижує імовірність отримати збиток, але збільшує його розмір. Цей факт також спонукає новачків до використання іншого не найкращого стилю торгівлі - перечікування збитків. Найчастіше новачки перечікування якраз і поєднують з піпсовкою - найгірше, що можна придумати.
Я не буду давати конкретних рекомендацій, на якому рівні треба ставити Take Profit та Stop Loss, бо ці речі найперше залежать від конкретної торговельної системи, а також від конкретної ситуації на ринку. Також я не буду казати, яку долю від депозиту вам треба піддавати ризику в кожній окремій угоді. Я лише закликаю добряче поекспериментувати з цими параметрами на демо-рахунку і добре відчути на власному досвіді, як вони впливають на результативність вашої торгівлі. Тільки так ви зможете самі знайти оптимальні для вас параметри торговельних угод в вашій торговельній системі.
Правила супроводу відкритих угод іноді називають також тактиками форекс. Що саме регламентують дані правила? Це коли сформувався сигнал для відкриття угоди, ми визначили параметри угоди і відкрили її. Чи повинні ми ще щось робити далі чи просто чекати, споглядаючи за тим, куди рухається ціна? Саме те, що робить трейдер з моменту входу в ринок і до моменту виходу з ринку, я відношу до цієї групи правил або до тактики. Існує декілька досить розповсюджених тактик, які нерідко є комбінаціями або окремими випадками одна одної, спробуємо розглянути їх найбільш розповсюджені варіанти.
Класична тактика - це коли на протязі певного проміжку часу по одному фінансовому інструменту відкривається тільки одна угода, і доки вона не закрита, інших угод по цьому інструменту не відкривають. В поєднанні з маленькими стоп лосами і великими тейк профітами, ця тактика є ідеальною, до якої на мій погляд повинен прагнути кожен трейдер.
Класичний мартингейл - тактика основана на відомому способі гри в рулетку, згідно якому ставка робиться на чорне або біле, при програші ставку подвоюють. В нашому випадку в кожній наступній угоді подвоюють розмір лота, якщо попередня угода закрилася зі збитком.
Мартингейл з доливками - це така тактика, при якій використовується перечікування збитків, тобто не використовують ордери Stop Loss і через кожні декілька пунктів руху ціни в мінус відкривають нові додаткові угоди, збільшуючи об’єм угоди в очікуванні розвороту ціни.
Якщо відкривають додаткові угоди без збільшення об’єму, то таку тактику називають просто доливками або усередненням позиції.
Перевернутий мартингейл або чебурашка - ситуація, коли збиткова угода локується угодою з подвоєним об’ємом, якщо ціна знову змінює напрямок руху на "збитковий", то відкриваються ще додаткові угоди так, щоб завжди підтримувати сукупний об’єм цих угод вдвічі більший за об’єм протилежних угод.
Саме по собі локування також можна розглядати як окрему тактику торгівлі, коли відкриття протилежних угод використовується замість фіксації збитків, а потім намагаються закрити їх в плюс, використовуючи складні маніпуляції з частковим закриттям угод і відкриттям додаткових локів.
В окремі тактики можна також винести вже згадані вище піпсовку або перечікування збитків. Також існує тактика нарощування позиції або ще кажуть доливки по тренду, це коли додаткові угоди відкриваються не тоді, коли ціна рухається в сторону збитку, а навпаки, коли вона йде в сторону прибутків - це, на мій погляд, взагалі вищий клас трейдингу.
Правила виходу з ринку визначають умови, при яких закривають всі угоди, відкриті на етапах входу в ринок і супроводу відкритих угод. Причини для виходу з ринку може бути три:
1) досягнення цільового прибутку від угоди чи серії угод;
2) досягнення максимально допустимого збитку від угоди чи серії угод;
3) досягнення ситуації, коли доцільно передчасно закрити всі угоди по даному інструменту.
Класичний варіант виходу з ринку - це досягнення ціною рівнів Take Profit або Stop Loss, які визначаються заздалегідь під час відкриття угоди. Іноді ці рівні пересувають в процесі супроводу угоди. Найчастіше, пересувають рівень Stop Loss за ціною, коли вона рухається в сторону прибутку - це так званий трейлінг стоп (trailing stop).
Досить поширеним є ручний вихід з ринку, коли трейдер сам визначає настання моменту, коли набула чинності одна з трьох вище згаданих умов для закриття всіх угод. Іноді про таке кажуть, що трейдер тримає Take Profit та Stop Loss "в голові".
Також можливі ситуації, коли вихід з ринку відбувається у примусовому порядку, це так званий стоп-аут.
Таким чином ми розглянули всі основні складові торговельної системи, що є необхідною умовою для осмислення чужих і створення своїх торговельних систем. Ця задача, на мій погляд, є основною метою будь-якого навчання форекс-трейдингу. Хотілося б в цій темі надалі обговорити етапи створення власних ТС та почути інші корисні поради щодо їх створення.
====================
Автор статті: bvn
Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
Цитувати
Написав bvn
