Результати з 1 по 4 із 4

Тема: Що таке торговельна система?

  1. #1
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,609
    Подякував
    1,621
    1,327 Подяк в 747 Дописах

    Пізнавально Що таке торговельна система?

    Що таке торговельна система та з чим її їдять? Якщо коротко, торговельна система - це набір чітких правил, які повністю регламентують нашу торгівлю на ринку, в цей набір повинні бути включені перш за все:
    1) правила входу в ринок;
    2) правила керування капіталом;
    3) правила супроводу відкритих угод (включаючи і можливість відкриття додаткових угод);
    4) правила виходу з ринку.

    Розглянемо ці питання окремо по порядку.

    Правила входу в ринок. Це дуже важлива частина торговельної системи, оскільки, вдалий вхід в ринок - це свого роду мистецтво. Вчасно відкривши угоду в потрібному напрямку, супровід угоди і вихід з ринку стають справою техніки.

    Час та напрямок відкриття угоди визначається сукупністю факторів, які називаються сигналом для відкриття угоди. Джерелом таких сигналів можуть бути як технічні так і фундаментальні дані, а нерідко їх поєднання. Хоча технічні данні використовуються найчастіше, наприклад, це може бути пробиття ціною певних ліній на графіках: каналів, ліній підтримки або спротиву, півотів, середніх ковзних і таке інше; або це може бути перетин кількох ліній індикаторів: тих же ковзних або осциляторів і тому подібне.

    Конкретні фактори залежать від сутності самої торговельної системи і базуються на різноманітних теоріях або гіпотезах про закономірності ринку: теорія Елліотта, фрактальна теорія, уявлення про циклічність ринку або його інертність, теорія про повторення історії і таке інше.

    Існує велике розмаїття теорій та основаних на них торговельних систем, для вивчення і обговорення яких на нашому форумі призначено цілий окремий підрозділ: Торгівельні системи.

    Керування капіталом або мані менеджмент (ММ) - дуже важлива частина торговельної системи, призвана зберегти ваш депозит, тримаючи баланс між прибутковістю та ризиком торговельної системи. Хоча насправді сфера керування капіталом охоплює досить багато нюансів, що стосуються і вибору кредитного плеча, і розподілу вашого капіталу між кількома рахунками, і багато іншого, - все ж головна задача ММ полягає в зваженому виборі кількості лотів для угоди, що ви збираєтесь відкривати.

    Важливо, щоб ваш депозит не був знищений однією неправильною угодою. Це можна дозволити лише, коли ви граєте на форекс-конкурсах і готові йти на певні ризики заради перемоги. Для повсякденної торгівлі такий ризик недоцільний, тому торгувати треба виважено підібраними об’ємами, які б дозволяли і отримувати прийнятну прибутковість, і мінімізувати можливі збитки.

    Можна також вважати частиною керування капіталом (а можна й винести в окрему групу правил) так зване керування ризиками або ризик менеджмент (РМ). Його призначення в торговельній системі - визначати розташування рівнів Take Profit та Stop Loss відносно ціни відкриття угоди.

    Збільшуючи рівень Take Profit ми збільшуємо очікування від кожної окремої угоди, але зменшуємо ймовірність її успішного закриття. Навпаки, зменшення цього рівня, збільшує імовірність успішного завершення угоди, але знижує прибутковість. Цей факт спонукає новачків вдаватися до так званої піпсовки - закриття прибуткових угод, як тільки ті виходять у найменший плюс або відкривати угоди з початково невеликим рівнем Take Profit.

    Але треба розуміти, що і рівень Stop Loss також впливає на імовірність негативного закриття угоди, одночасно впливаючи на розміри збитків від кожної окремої угоди. Збільшення цього рівня з одного боку знижує імовірність отримати збиток, але збільшує його розмір. Цей факт також спонукає новачків до використання іншого не найкращого стилю торгівлі - перечікування збитків. Найчастіше новачки перечікування якраз і поєднують з піпсовкою - найгірше, що можна придумати.

    Я не буду давати конкретних рекомендацій, на якому рівні треба ставити Take Profit та Stop Loss, бо ці речі найперше залежать від конкретної торговельної системи, а також від конкретної ситуації на ринку. Також я не буду казати, яку долю від депозиту вам треба піддавати ризику в кожній окремій угоді. Я лише закликаю добряче поекспериментувати з цими параметрами на демо-рахунку і добре відчути на власному досвіді, як вони впливають на результативність вашої торгівлі. Тільки так ви зможете самі знайти оптимальні для вас параметри торговельних угод в вашій торговельній системі.

    Правила супроводу відкритих угод іноді називають також тактиками форекс. Що саме регламентують дані правила? Це коли сформувався сигнал для відкриття угоди, ми визначили параметри угоди і відкрили її. Чи повинні ми ще щось робити далі чи просто чекати, споглядаючи за тим, куди рухається ціна? Саме те, що робить трейдер з моменту входу в ринок і до моменту виходу з ринку, я відношу до цієї групи правил або до тактики. Існує декілька досить розповсюджених тактик, які нерідко є комбінаціями або окремими випадками одна одної, спробуємо розглянути їх найбільш розповсюджені варіанти.

    Класична тактика - це коли на протязі певного проміжку часу по одному фінансовому інструменту відкривається тільки одна угода, і доки вона не закрита, інших угод по цьому інструменту не відкривають. В поєднанні з маленькими стоп лосами і великими тейк профітами, ця тактика є ідеальною, до якої на мій погляд повинен прагнути кожен трейдер.

    Класичний мартингейл - тактика основана на відомому способі гри в рулетку, згідно якому ставка робиться на чорне або біле, при програші ставку подвоюють. В нашому випадку в кожній наступній угоді подвоюють розмір лота, якщо попередня угода закрилася зі збитком.

    Мартингейл з доливками - це така тактика, при якій використовується перечікування збитків, тобто не використовують ордери Stop Loss і через кожні декілька пунктів руху ціни в мінус відкривають нові додаткові угоди, збільшуючи об’єм угоди в очікуванні розвороту ціни.

    Якщо відкривають додаткові угоди без збільшення об’єму, то таку тактику називають просто доливками або усередненням позиції.

    Перевернутий мартингейл або чебурашка - ситуація, коли збиткова угода локується угодою з подвоєним об’ємом, якщо ціна знову змінює напрямок руху на "збитковий", то відкриваються ще додаткові угоди так, щоб завжди підтримувати сукупний об’єм цих угод вдвічі більший за об’єм протилежних угод.

    Саме по собі локування також можна розглядати як окрему тактику торгівлі, коли відкриття протилежних угод використовується замість фіксації збитків, а потім намагаються закрити їх в плюс, використовуючи складні маніпуляції з частковим закриттям угод і відкриттям додаткових локів.

    В окремі тактики можна також винести вже згадані вище піпсовку або перечікування збитків. Також існує тактика нарощування позиції або ще кажуть доливки по тренду, це коли додаткові угоди відкриваються не тоді, коли ціна рухається в сторону збитку, а навпаки, коли вона йде в сторону прибутків - це, на мій погляд, взагалі вищий клас трейдингу.

    Правила виходу з ринку визначають умови, при яких закривають всі угоди, відкриті на етапах входу в ринок і супроводу відкритих угод. Причини для виходу з ринку може бути три:
    1) досягнення цільового прибутку від угоди чи серії угод;
    2) досягнення максимально допустимого збитку від угоди чи серії угод;
    3) досягнення ситуації, коли доцільно передчасно закрити всі угоди по даному інструменту.

    Класичний варіант виходу з ринку - це досягнення ціною рівнів Take Profit або Stop Loss, які визначаються заздалегідь під час відкриття угоди. Іноді ці рівні пересувають в процесі супроводу угоди. Найчастіше, пересувають рівень Stop Loss за ціною, коли вона рухається в сторону прибутку - це так званий трейлінг стоп (trailing stop).

    Досить поширеним є ручний вихід з ринку, коли трейдер сам визначає настання моменту, коли набула чинності одна з трьох вище згаданих умов для закриття всіх угод. Іноді про таке кажуть, що трейдер тримає Take Profit та Stop Loss "в голові".

    Також можливі ситуації, коли вихід з ринку відбувається у примусовому порядку, це так званий стоп-аут.

    Таким чином ми розглянули всі основні складові торговельної системи, що є необхідною умовою для осмислення чужих і створення своїх торговельних систем. Ця задача, на мій погляд, є основною метою будь-якого навчання форекс-трейдингу. Хотілося б в цій темі надалі обговорити етапи створення власних ТС та почути інші корисні поради щодо їх створення.

    ====================
    Автор статті: bvn
    Всі права на статтю належать forexforum.com.ua
    Востаннє редагувалось bvn; 22-01-2015 в 12:51.
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Цитувати Цитувати

  2. Наступні 2 користувачів подякували bvn за цей корисний допис:

    bgt (04-01-2015),Tokitukaze (28-08-2014)

  3. #2
    Досвідчений Аватар bgt
    Створено
    грудень 2014
    Місце
    Західна Україна
    Дописи
    689
    Подякував
    159
    156 Подяк в 128 Дописах
    Quote Написав bvn Перегляд Допису
    Мартингейл з доливками - це така тактика, при якій використовується перечікування збитків, тобто не використовують ордери Stop Loss і через кожні декілька пунктів руху ціни в мінус відкривають нові додаткові угоди, збільшуючи об’єм угоди в очікуванні розвороту ціни.
    Такий мартингейл не треба нікому і ніколи використовувати. Якщо ціна не пішла в вашу сторону, то це ще не означає, що вона через 50 пунктів все таки піде. Усереднення є зливаючим методом, а це ще гірше.
    Мартингейл з елементами локування буде оптимальним рішенням.
    Цитувати Цитувати

  4. #3
    Модератор Аватар yuramerlin
    Створено
    січень 2015
    Місце
    Львів
    Дописи
    1,187
    Подякував
    1,229
    1,494 Подяк в 728 Дописах
    На мою думку, варто врахувати, що існують різні типи торгових систем. Ось що згадалося:

    За принципом участі трейдера
    Механічні роботизовані (торгує радник)
    Автоматизовані ручні (трейдер приймає торгове рішення за набором автоматичних правил)
    Ручні (трейдер приймає рішення самостійно, керуючись інтуіцією або комплексом спостережень)
    За періодичністю торгівлі
    Скальперські - позиція існують на ринку від кількох секунд (не вітається деякими ділінгами до кількох годин. ТФ – М1/М5/М15.
    Інтрадей - усі позиції відкриваються у межах торгового дня. Максимум – у межах тижня. ТФ –М15/H1.
    Середньотермінові – позиція існує на ринку від кількох днів, до кількох місяців. ТФ – H4/D.
    Довготермінові – трейдер може утримувати позицію від кількох тижнів до кількох років. Це як правило стратегії хедерів та інвесторів.
    За типом оцінки перспектив руху ціни:
    Трендові - зазвичай оцінюється головний напрям руху, і сигнали відкати, консолідації ціни використовуються лише для точок відкривання додаткових позицій.
    Контртрендові - трейдер відкриває початкову позицію зазвичай великим об'ємом із коротким стопом та високим маточікуванням.
    свінгерські(swing - гойдалка) - трейдер наманається піймати більшість хороших перспективних коливань ціни в обидва боки.
    За типом аналізу:
    • Графічні – трейдер приймає рішення на основі аналізу графіку ціни. Індикатори можуть слугувати додатковими фільтрами.
    • Індикаторні – трейдер приймає рішення на основі показників індикаторів.
    Коли щось забув – із часом доповню. Але в заголовку після назви торгової системи інколи вказують її класифікаційні параметри та анотацію. Наприклад:

    Торгова система "Торгівля між рівнями півот" - автоматизована ручна, скальперська, трендова, індикаторна.
    Анотація: система базується на параметрах двох індикаторів, головним із яких є індикатор рівнів півот. Робочий таймфрем - М15. Інші таймфреми - немає. Додаткові фільтри - EMA 360, огляд на календар новин. Періодичність існування ордерів на ринку - у межах дня до 20-00 за к.ч.

    Завтра як буде натхнення опишу її.
    Востаннє редагувалось yuramerlin; 13-02-2015 в 01:15.
    Не бійся, що не знаєш - бійся, що не вчишся
    Мої твіти.
    Цитувати Цитувати

  5. #4
    Адміністратор Аватар bvn
    Створено
    липень 2014
    Місце
    Полтава, Україна
    Дописи
    2,609
    Подякував
    1,621
    1,327 Подяк в 747 Дописах
    Автор Теми

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    Механічні роботизовані (торгує радник)
    • Автоматизовані ручні (трейдер приймає торгове рішення за набором автоматичних правил)
    Гммм... Я завжди вважав, що навпаки... механічна система, то є дуже формалізована система, яку можна автоматизувати, тобто написати радника...

    Quote Написав yuramerlin Перегляд Допису
    • Графічні – трейдер приймає рішення на основі аналізу графіку ціни. Індикатори можуть слугувати додатковими фільтрами.
    • Індикаторні – трейдер приймає рішення на основі показників індикаторів.
    Коли щось забув – із часом доповню.
    Ну, напевне, змішані...
    Востаннє редагувалось bvn; 13-02-2015 в 12:54.
    Перед тим, як писати на форумі, ознайомтесь з Правилами форуму.
    Цитувати Цитувати

  6. Наступні користувачі подякували bvn за цей корисний допис:

    yuramerlin (13-02-2015)

Інформація про Тему

Users Browsing this Thread

Зараз 1 відвідувачів переглядають цю тему. (0 користувачів і 1 гостей)

Права у Розділі

  • Ви не можете створювати нові теми
  • Ви не можете писати відповіді
  • Ви не можете робити вкладення
  • Ви не можете правити ваші дописи
  •